| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容与框架 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第10-11页 |
| 1.3 特色与创新 | 第11-12页 |
| 第二章 关于惯性、反转效应的文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 有效市场假说 | 第12-13页 |
| 2.1.1 有效市场的相关理论 | 第12-13页 |
| 2.1.2 对有效市场假说的检验 | 第13页 |
| 2.2 惯性、反转效应的文献综述 | 第13-20页 |
| 2.2.1 惯性、反转效应的发现和基础研究 | 第13-15页 |
| 2.2.2 关于惯性、反转效应的进一步研究 | 第15-16页 |
| 2.2.3 惯性、反转效应中超额收益的来源 | 第16-20页 |
| 第三章 对沪深A股惯性、反转效应的实证分析 | 第20-37页 |
| 3.1 样本与数据 | 第20-21页 |
| 3.2 实证检验方法 | 第21-25页 |
| 3.2.1 收益率的确定 | 第21页 |
| 3.2.2 超额收益的计算 | 第21-22页 |
| 3.2.3 排序方式的选择 | 第22-23页 |
| 3.2.4 具体检验方法 | 第23-25页 |
| 3.3 对所有样本的实证检验结果 | 第25-29页 |
| 3.4 对所有样本惯性、反转效应的进一步研究 | 第29-32页 |
| 3.4.1 检验期各周超额收益的分析 | 第29-30页 |
| 3.4.2 惯性、反转效应产生原因的CAPM分析 | 第30-31页 |
| 3.4.3 惯性、反转效应产生原因的三因子模型分析 | 第31-32页 |
| 3.5 滞后期对实证结果的影响 | 第32-36页 |
| 3.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于股权分置改革的实证检验 | 第37-49页 |
| 4.1 股权分置的弊端 | 第37页 |
| 4.2 基于股改的实证检验结果 | 第37-42页 |
| 4.3 惯性、反转效应与限售股解禁 | 第42-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 对实证检验结果的综合分析 | 第49-54页 |
| 5.1 我国股票市场的特征 | 第49-50页 |
| 5.2 对我国股市反转效应的理论分析 | 第50-52页 |
| 5.2.1 现代金融理论与反转效应 | 第50页 |
| 5.2.2 行为金融理论与反转效应 | 第50-51页 |
| 5.2.3 过度反应、市场特征与反转效应 | 第51-52页 |
| 5.3 股权分置改革对反转效应的影响 | 第52页 |
| 5.4 对我国资本市场的进一步思考 | 第52-53页 |
| 5.5 政策建议 | 第53-54页 |
| 第六章 总结和展望 | 第54-56页 |
| 6.1 主要工作与结论 | 第54-55页 |
| 6.2 局限性与研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |