| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究框架 | 第9-11页 |
| 1.3 文章的创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 传统金融学对封闭式基金折价的解释 | 第12-13页 |
| 2.1.1 净资产偏差 | 第12-13页 |
| 2.1.2 代理成本 | 第13页 |
| 2.2 行为金融学对封闭式基金折价的解释 | 第13-15页 |
| 2.3 基于市场因素对封闭式基金折价的解释 | 第15-18页 |
| 第三章 我国封闭式基金市场概况 | 第18-29页 |
| 3.1 我国封闭式基金的发展 | 第18页 |
| 3.2 我国封闭式基金与开放式基金的比较 | 第18-20页 |
| 3.3 封闭式基金折价阶段分析 | 第20-21页 |
| 3.4 我国封闭式基金的数据特征 | 第21-29页 |
| 3.4.1 我国现存封闭式基金的基本信息 | 第21-22页 |
| 3.4.2 封闭式基金折价序列的单位根检验 | 第22-23页 |
| 3.4.3 我国封闭式基金的自相关性检验 | 第23-26页 |
| 3.4.4 我国封闭式基金折价数据的相关性分析 | 第26-27页 |
| 3.4.5 我国封闭式基金折价数据的统计特征 | 第27-29页 |
| 第四章 基于偏最小二乘回归的实证分析 | 第29-35页 |
| 4.1 偏最小二乘回归方法简介 | 第29-30页 |
| 4.1.1 偏最小二乘回归的建模方法 | 第29-30页 |
| 4.2 变量的选取 | 第30-31页 |
| 4.3 实证分析 | 第31-34页 |
| 4.3.1 交叉有效性及精度分析 | 第31-32页 |
| 4.3.2 自变量对因变量的解释作用分析：变量投影重要性指标VIP | 第32-33页 |
| 4.3.3 组间变量的相关关系结构和成分分析 | 第33-34页 |
| 4.4 模型预测 | 第34-35页 |
| 第五章 基于偏最小二乘回归的分阶段实证分析 | 第35-45页 |
| 5.1 第一阶段的实证分析 | 第35-39页 |
| 5.1.1 交叉有效性及精度分析 | 第35-36页 |
| 5.1.2 自变量对因变量的解释作用分析：变量投影重要性指标VIP | 第36-37页 |
| 5.1.3 组间变量的相关关系结构和成分分析 | 第37-38页 |
| 5.1.4 模型预测 | 第38-39页 |
| 5.2 第二阶段的实证分析 | 第39-42页 |
| 5.2.1 交叉有效性及精度分析 | 第39-40页 |
| 5.2.2 自变量对因变量的解释作用分析：变量投影重要性指标VIP | 第40页 |
| 5.2.3 组间变量的相关关系结构和成分分析 | 第40-41页 |
| 5.2.4 模型预测 | 第41-42页 |
| 5.3 实证结果比较 | 第42-45页 |
| 第六章 结论 | 第45-47页 |
| 6.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 6.2 本文的不足和可能的后续研究方向 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
