基于通道突破思维的程序化交易模型的构建及应用研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 0 引言 | 第10-20页 |
| 0.1 研究的背景及目的 | 第10-12页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 0.1.2 研究目的 | 第11页 |
| 0.1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 0.2.1 国外相关研究动态 | 第12-14页 |
| 0.2.2 国内相关研究动态 | 第14-16页 |
| 0.2.3 对现有研究的评价 | 第16页 |
| 0.3 研究思路与框架 | 第16-18页 |
| 0.3.1 研究思路 | 第16-18页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 0.4 论文的创新点 | 第18-20页 |
| 1 程序化交易系统的理论依据 | 第20-27页 |
| 1.1 有效市场理论概述 | 第20-22页 |
| 1.2 行为金融理论概述 | 第22-24页 |
| 1.2.1 行为金融学的理论基础 | 第22-23页 |
| 1.2.2 非理性行为与市场行为的关系 | 第23-24页 |
| 1.3 主观交易与程序化交易的对比 | 第24-27页 |
| 2 程序化交易模型的运行机理分析 | 第27-41页 |
| 2.1 程序化交易模型盈利的一般思路 | 第27-33页 |
| 2.1.1 市场价格运动模式的记忆性研究 | 第27-29页 |
| 2.1.2 证券投资的趋势理论 | 第29-33页 |
| 2.2 交易系统概述 | 第33-37页 |
| 2.2.1 传统趋势交易系统分析 | 第33-34页 |
| 2.2.2 通道突破系统的盈利模式 | 第34-37页 |
| 2.3 交易模型执行平台的发展现状 | 第37-40页 |
| 2.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 3 程序化交易模型的开发设计 | 第41-50页 |
| 3.1 影响策略建立的市场因素 | 第41-43页 |
| 3.1.1 交易过程中的成本费用 | 第41-42页 |
| 3.1.2 期货市场品种的波动性 | 第42-43页 |
| 3.2 程序化交易模型的构建 | 第43-49页 |
| 3.2.1 基于通道突破思维的交易模型编制 | 第43-45页 |
| 3.2.2 程序化交易模型的运行过程分析 | 第45-49页 |
| 3.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 4 通道突破模型效能的实证检验 | 第50-76页 |
| 4.1 程序化交易模型的检验内容 | 第50-53页 |
| 4.2 通道突破模型的跨市场实证分析 | 第53-66页 |
| 4.2.1 对金属品种的测试 | 第53-57页 |
| 4.2.2 对化工产品的测试 | 第57-62页 |
| 4.2.3 对农产品的测试 | 第62-66页 |
| 4.3 通道突破模型的优化与反馈 | 第66-75页 |
| 4.3.1 模型参数的优化 | 第67-74页 |
| 4.3.2 检验报告的评价总结 | 第74-75页 |
| 4.4 本章小结 | 第75-76页 |
| 5 结论与展望 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 个人简历 | 第81页 |
