| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·论文的研究背景 | 第12-13页 |
| ·论文的研究意义和目的 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状和发展趋势 | 第14-16页 |
| ·本文的结构和研究思路 | 第16-17页 |
| ·本文的结构 | 第16页 |
| ·本文的研究思路 | 第16-17页 |
| 2. 信用风险 | 第17-23页 |
| ·信用风险的定义 | 第17-18页 |
| ·信用风险的特征 | 第18-19页 |
| ·信用风险的度量 | 第19-20页 |
| ·违约概率(probability of default,PD) | 第19页 |
| ·违约损失(loss given default,LGD) | 第19-20页 |
| ·信用暴露(credit exposure,CE) | 第20页 |
| ·信用期限(maturity) | 第20页 |
| ·违约相关性(correlation) | 第20页 |
| ·我国银行信用风险管理中存在的问题 | 第20-23页 |
| 3. 信用风险度量模型的比较分析 | 第23-44页 |
| ·传统信用风险度量模型 | 第23-30页 |
| ·专家分析法 | 第23-24页 |
| ·信用评级法 | 第24-25页 |
| ·Z-score模型和Zeta评分模型 | 第25-27页 |
| ·线性概率模型 | 第27-28页 |
| ·Logistic模型 | 第28-29页 |
| ·Probit模型 | 第29-30页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第30-39页 |
| ·KMV模型 | 第30-33页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第33-35页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第35-36页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第36-39页 |
| ·四种现代度量模型在我国的适用性比较 | 第39-44页 |
| ·信用评级 | 第39-40页 |
| ·数据资料 | 第40页 |
| ·利率市场化 | 第40-41页 |
| ·模型的假设前提 | 第41-44页 |
| 4. 我国上市公司信用风险度量实证分析 | 第44-56页 |
| ·基于KMV模型的实证分析 | 第44-48页 |
| ·样本的选取 | 第44-45页 |
| ·上市公司股权价值的确定 | 第45-46页 |
| ·股权价值波动率的计算 | 第46页 |
| ·违约点的确定 | 第46页 |
| ·无风险利率 | 第46-47页 |
| ·实证结果 | 第47页 |
| ·实证结果统计分析和结论 | 第47-48页 |
| ·基于LOGISTIC模型的实证分析 | 第48-56页 |
| ·初始财务指标的选取 | 第48-49页 |
| ·财务指标的差别显著性检验 | 第49-51页 |
| ·多重共线性的检验 | 第51-53页 |
| ·Logistic回归 | 第53-54页 |
| ·模型的检验 | 第54-55页 |
| ·本章的结论 | 第55-56页 |
| 5. 结论和建议 | 第56-59页 |
| ·研究结论 | 第56-57页 |
| ·政策建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第64-65页 |
