| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-22页 |
| ·研究背景、意义 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·开放式基金股票资产组合的流动性风险相关文献综述 | 第14-19页 |
| ·基金业发展经历及现状综述 | 第14-18页 |
| ·开放式基金股票资产组合的流动性风险研究状况 | 第18-19页 |
| ·研究问题与内容结构 | 第19-22页 |
| 2. 开放式基金股票资产组合的流动性风险分析 | 第22-29页 |
| ·流动性风险理论的发展状况 | 第22-23页 |
| ·开放式基金面临的风险及相互关系 | 第23-27页 |
| ·外生流动性风险 | 第24-25页 |
| ·内生流动性风险 | 第25-26页 |
| ·内外生流动性风险的相互关系 | 第26-27页 |
| ·股票资产组合流动性风险内涵与管理目标 | 第27-29页 |
| ·股票资产组合流动性风险的内涵 | 第27-28页 |
| ·股票资产组合流动性风险的管理目标 | 第28-29页 |
| 3. 股票资产组合的流动性风险形成机理与特殊性 | 第29-38页 |
| ·股票资产组合流动性风险的根源与形成机理 | 第29-31页 |
| ·股票资产组合流动性风险的影响因素 | 第31-34页 |
| ·基金外部因素 | 第31-33页 |
| ·基金内部因素 | 第33-34页 |
| ·股票资产组合流动性风险的特殊性 | 第34-36页 |
| ·我国开放式基金投资环境的特殊性 | 第34-35页 |
| ·我国开放式基金投资管制和上市公司素质的特殊性 | 第35页 |
| ·我国开放式基金资产结构与资金来源结构的特殊性 | 第35-36页 |
| ·股票资产组合流动性风险控制综合分析 | 第36-38页 |
| 4. 开放式基金股票资产组合流动性风险量化控制与分析 | 第38-52页 |
| ·开放式基金股票资产流动性风险度量方法研究 | 第38-44页 |
| ·VaR计算原理与分析 | 第39-40页 |
| ·开放式基金股票资产组合的风险度量方法比较 | 第40-44页 |
| ·开放式基金股票资产的流动性指标与设计 | 第44-48页 |
| ·不同交易机制下的流动性度量指标 | 第44-46页 |
| ·个股流动性指标的构造 | 第46-48页 |
| ·开放式基金证券资产组合的L-VAR推导与计算 | 第48-49页 |
| ·单个证券L_t-VaR的推导与计算 | 第48-49页 |
| ·证券组合的L_t-VaR的计算 | 第49页 |
| ·开放基金证券资产组合流动性风险的实证举例分析 | 第49-52页 |
| 5. 开放式基金赎回行为分析与流动性风险管理思考 | 第52-61页 |
| ·基金赎回行为影响因素分析 | 第52-56页 |
| ·流动性风险管理研究 | 第56-59页 |
| ·开放式基金流动性风险对市场风险的依赖性 | 第56-57页 |
| ·采用均衡方法管理流动性风险 | 第57-58页 |
| ·流动性风险管理的留存现金决策 | 第58-59页 |
| ·我国开放式基金流动性风险管理的尝试性建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |