| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究思路 | 第8-9页 |
| ·结构框架 | 第9-11页 |
| 第二章 理论综述 | 第11-15页 |
| ·相关文献回顾 | 第11-14页 |
| ·已有文献总结与本文立意 | 第14-15页 |
| 第三章 经济周期和银行流动性风险理论关系分析 | 第15-21页 |
| ·银行流动性风险的定义 | 第15-16页 |
| ·银行流动性风险成因分析：基于预期角度的解释 | 第16-17页 |
| ·经济周期与银行流动性风险关系分析 | 第17-19页 |
| ·经济周期和银行流动性风险关系的理论推论 | 第19页 |
| ·银行流动性风险的危害：导致银行脆弱性的提升 | 第19-21页 |
| 第四章 我国银行流动性风险指标和经济周期指标的量化 | 第21-32页 |
| ·我国银行流动性风险指标量化及其周期波动性：基于因子分析法 | 第21-27页 |
| ·因子分析法的基本原理 | 第21-22页 |
| ·数据解释 | 第22-23页 |
| ·因子分析可行性检验 | 第23-24页 |
| ·我国银行流动性风险指标的量化 | 第24-27页 |
| ·我国经济周期指标量化及其周期波动性：基于H-P 滤波法 | 第27-32页 |
| ·H-P 滤波模型简介 | 第27-28页 |
| ·数据解释 | 第28-29页 |
| ·H-P 滤波周期分解的前提检验 | 第29-30页 |
| ·我国经济周期指标的量化 | 第30-32页 |
| 第五章 我国经济周期和银行流动性风险的实证检验 | 第32-48页 |
| ·变量数据说明和变量平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·变量数据说明 | 第33页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·经济周期和银行流动性风险的实证检验 | 第34-48页 |
| ·格兰杰因果分析 | 第34页 |
| ·VAR 模型检验 | 第34-48页 |
| 第六章 结论和政策含义 | 第48-52页 |
| ·本文的结论 | 第48-50页 |
| ·本文的政策含义 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第55页 |
