| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 研究目标、研究思路及研究方法 | 第8-10页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第8-9页 |
| 1.2.2 研究思路 | 第9页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外相关文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3.1 国内外GARCH族模型的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内外VaR发展与计算方法研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.3 国内外MCMC方法的发展现状 | 第12页 |
| 1.4 本文的研究意义 | 第12-14页 |
| 第2章 公司债券基本研究 | 第14-19页 |
| 2.1 公司债券发展 | 第14-17页 |
| 2.1.1 公司债基本 | 第14-15页 |
| 2.1.2 公司债与企业债的区别 | 第15页 |
| 2.1.3 公司债近期发展 | 第15-17页 |
| 2.2 公司债券风险分析 | 第17-19页 |
| 第3章 相关理论及数据选取 | 第19-25页 |
| 3.1 MCMC(Markov Chain Monte Carlo)方法 | 第19-20页 |
| 3.2 样本矩及其函数 | 第20-21页 |
| 3.3 时间序列平稳性检验 | 第21-23页 |
| 3.4 VaR相关理论 | 第23-24页 |
| 3.4.1 历史模拟法 | 第23页 |
| 3.4.2 分析法 | 第23页 |
| 3.4.3 Monte Carlo模拟法 | 第23-24页 |
| 3.5 相关指标数据的选取与处理 | 第24-25页 |
| 3.5.1 上证公司债指数 | 第24页 |
| 3.5.2 数据序列处理 | 第24-25页 |
| 第4章 实证分析 | 第25-37页 |
| 4.1 数据基本特征与检验 | 第25-28页 |
| 4.2 ML方法 | 第28-30页 |
| 4.3 MCMC方法 | 第30-33页 |
| 4.4 VaR计算 | 第33-36页 |
| 4.5 上证公司债指数VaR的意义 | 第36-37页 |
| 第5章 研究总结与建议 | 第37-41页 |
| 5.1 总结 | 第37-38页 |
| 5.2 相关建议 | 第38-41页 |
| 5.2.1 针对投资机构的建议 | 第38-39页 |
| 5.2.2 针对监管部门的建议 | 第39页 |
| 5.2.3 针对发行主体的建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-45页 |
| 附录A SAS定阶实现程序 | 第45-46页 |
| 附录B Winbugs实现MCMC方法参数估计方法 | 第46-47页 |
| 附录C matlab计算VaR实现程序 | 第47-48页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第48页 |