| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献回顾与评述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 资本缓冲周期性的国外文献回顾 | 第9-11页 |
| 1.2.2 资本缓冲周期性的国内文献 | 第11-13页 |
| 1.2.3 资本缓冲持有动机和影响因素的文献 | 第13-14页 |
| 1.3 研究技术路线图和研究框架 | 第14-16页 |
| 1.4 本文的创新 | 第16-18页 |
| 第二章 商业银行资本缓冲周期性的相关理论 | 第18-25页 |
| 2.1 亲周期性内生原因理论 | 第18-21页 |
| 2.1.1 羊群效应 | 第18-19页 |
| 2.1.2 灾难短视假说 | 第19-20页 |
| 2.1.3 金融脆弱性理论 | 第20-21页 |
| 2.1.4 过度自信和认知偏差 | 第21页 |
| 2.2 亲周期性外生原因理论 | 第21-23页 |
| 2.2.1 资本监管的顺周期性 | 第21-22页 |
| 2.2.2 信贷紧缩理论 | 第22页 |
| 2.2.3 货币政策效应理论 | 第22-23页 |
| 2.3 巴塞尔资本协议Ⅲ的逆周期监管机制 | 第23-25页 |
| 第三章 我国商业银行资本缓冲的现状分析 | 第25-34页 |
| 3.1 我国商业银行资本缓冲、信贷和经济增长的现状 | 第25-31页 |
| 3.1.1 银行资本充足率现状分析 | 第25-28页 |
| 3.1.2 银行信贷的现状分析 | 第28-30页 |
| 3.1.3 我国经济增长的现状分析 | 第30-31页 |
| 3.2 银行资本缓冲、银行信贷和经济增长的关系分析 | 第31-34页 |
| 第四章 商业银行资本缓冲周期性的实证分析 | 第34-48页 |
| 4.1 理论分析 | 第34-37页 |
| 4.1.1 银行资本缓冲和经济周期 | 第34-35页 |
| 4.1.2 影响银行资本缓冲的其他因素 | 第35-36页 |
| 4.1.3 最优资本缓冲决定的理论分析 | 第36-37页 |
| 4.2 研究设计和模型设定 | 第37-39页 |
| 4.2.1 研究设计 | 第37-38页 |
| 4.2.2 研究假设 | 第38-39页 |
| 4.3 研究变量和样本数据 | 第39-40页 |
| 4.3.1 研究变量的说明 | 第39页 |
| 4.3.2 数据来源与样本选择 | 第39-40页 |
| 4.4 实证研究和结果分析 | 第40-48页 |
| 4.4.1 研究方法 | 第40-41页 |
| 4.4.2 基于整体样本的回归结果 | 第41-43页 |
| 4.4.3 区分不同类型银行的回归结果 | 第43-45页 |
| 4.4.4 新监管制度对资本缓冲影响的回归结果 | 第45-46页 |
| 4.4.5 小结 | 第46-48页 |
| 第五章 商业银行资本缓冲周期性影响因素的实证分析 | 第48-55页 |
| 5.1 理论分析 | 第48-49页 |
| 5.2 研究设计和模型设定 | 第49页 |
| 5.3 实证研究和结果分析 | 第49-53页 |
| 5.3.1 全样本模型的回归结果 | 第49-51页 |
| 5.3.2 不同类型银行的回归结果 | 第51-53页 |
| 5.4 小结 | 第53-55页 |
| 第六章 研究结论、政策建议与研究展望 | 第55-59页 |
| 6.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 6.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 6.2.1 制定差异化的监管政策 | 第56-57页 |
| 6.2.2 建立动态调整的监管机制 | 第57页 |
| 6.2.3 引导建立补充资本的长效机制 | 第57-58页 |
| 6.3 研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录 | 第64-68页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第68页 |