沪港通背景下沪港股市联动和跳跃研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第10页 |
| 1.3 研究特色与创新 | 第10-11页 |
| 1.4 研究框架 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1 联动和跳跃的理论分析 | 第12-14页 |
| 2.2 国外研究综述 | 第14-15页 |
| 2.3 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 第3章 沪港通与沪港股市联动影响因素分析 | 第17-23页 |
| 3.1 沪港通推出背景与作用 | 第17-18页 |
| 3.1.1 沪港通推出背景 | 第17页 |
| 3.1.2 沪港通的作用 | 第17-18页 |
| 3.2 沪港股市基本面分析 | 第18-21页 |
| 3.2.1 沪港股市概述 | 第18-19页 |
| 3.2.2 沪港股市经济基础分析 | 第19-20页 |
| 3.2.3 内地企业在港上市分析 | 第20-21页 |
| 3.3 沪港通对股市的影响 | 第21-23页 |
| 第4章 联动和跳跃检测模型 | 第23-34页 |
| 4.1 联动效应检测模型 | 第23-28页 |
| 4.1.1 时间序列平稳性检验 | 第23-24页 |
| 4.1.2 协整检验 | 第24页 |
| 4.1.3 VAR模型 | 第24-25页 |
| 4.1.4 脉冲响应 | 第25-27页 |
| 4.1.5 方差分解 | 第27-28页 |
| 4.2 非参数跳跃检验 | 第28-34页 |
| 4.2.1 LM跳跃检验 | 第28-30页 |
| 4.2.2 WSD周期性因子修正 | 第30-32页 |
| 4.2.3 积分波动率的改善 | 第32-34页 |
| 第5章 沪港股市联动和跳跃实证分析 | 第34-48页 |
| 5.1 研究数据 | 第34-38页 |
| 5.1.1 高频数据的描述性统计分析 | 第34-36页 |
| 5.1.2 日内数据的描述性统计分析 | 第36-38页 |
| 5.2 联动效应检验 | 第38-43页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第38页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第38-39页 |
| 5.2.3 VAR模型 | 第39-40页 |
| 5.2.4 脉冲响应 | 第40-41页 |
| 5.2.5 方差分解 | 第41-43页 |
| 5.3 跳跃检验 | 第43-48页 |
| 5.3.1 跳跃行为识别结果及统计分析 | 第43-44页 |
| 5.3.2 跳跃行为识别的实证分析 | 第44-48页 |
| 结论 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第56页 |
