| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 本文的研究内容和研究方法 | 第9-10页 |
| 1.2.1 本文的研究内容 | 第9页 |
| 1.2.2 本文的研究方法 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的结构安排和基本框架 | 第10-12页 |
| 1.3.1 本文的结构安排 | 第10页 |
| 1.3.2 本文的基本框架 | 第10-12页 |
| 2 基本理论与问题分析 | 第12-20页 |
| 2.1 传统利率理论 | 第12-16页 |
| 2.1.1 短期利率模型 | 第12-15页 |
| 2.1.2 远期利率模型 | 第15-16页 |
| 2.2 市场利率理论 | 第16-18页 |
| 2.3 利率互换衍生品定价研究现状与问题 | 第18-19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 3 LIBOR市场模型描述 | 第20-32页 |
| 3.1 HJM模型(远期利率模型) | 第20-23页 |
| 3.2 LIBOR市场模型 | 第23-29页 |
| 3.2.1 远期LIBOR利率的动态过程 | 第23-26页 |
| 3.2.2 即期测度的LIBOR市场模型 | 第26-28页 |
| 3.2.3 远期测度的LIBOR市场模型 | 第28-29页 |
| 3.3 LIBOR市场模型对利率互换类衍生品的定价 | 第29-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 4 LIBOR市场模型离散化比较研究 | 第32-44页 |
| 4.1 连续模型的离散化 | 第32-36页 |
| 4.2 离散化方法比较分析 | 第36-37页 |
| 4.3 LIBOR市场模型的离散化选择 | 第37-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 5 利率互换期权定价 | 第44-59页 |
| 5.1 蒙特卡洛模拟法与其他计算方法的比较分析 | 第44-48页 |
| 5.2 构造互换期权 | 第48-54页 |
| 5.2.1 数值举例 | 第48-53页 |
| 5.2.2 BLACK定价结果分析 | 第53-54页 |
| 5.3 互换期权路径定价方法计算 | 第54-58页 |
| 5.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录A | 第63-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |