| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-27页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-24页 |
| 1.2.1 价值溢价与动量效应国内外研究现状及评述 | 第14-18页 |
| 1.2.2 价值与动量混合策略国内外研究现状及评述 | 第18-19页 |
| 1.2.3 DEA交叉效率评价国内外研究现状及评述 | 第19-21页 |
| 1.2.4 均值-方差与均值-半方差模型国内外研究现状及评述 | 第21-24页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第24-27页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第24-26页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第26-27页 |
| 第2章 理论基础 | 第27-34页 |
| 2.1 价值和动量投资策略相关理论 | 第27-30页 |
| 2.1.1 价值投资策略相关理论 | 第27-29页 |
| 2.1.2 动量投资策略相关理论 | 第29-30页 |
| 2.2 DEA交叉效率评价理论 | 第30-31页 |
| 2.2.1 DEA交叉效率基本思想 | 第30页 |
| 2.2.2 DEA交叉效率理论模型 | 第30-31页 |
| 2.3 均值-方差及均值-半方差理论 | 第31-34页 |
| 第3章 均值-方差价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择 | 第34-47页 |
| 3.1 研究设计 | 第34-36页 |
| 3.1.1 样本及指标选取 | 第34页 |
| 3.1.2 股票资产组合构造 | 第34-35页 |
| 3.1.3 研究假设 | 第35-36页 |
| 3.2 单一价值与动量投资策略盈利性判别及比较 | 第36-40页 |
| 3.3 DEA交叉效率评价模型设计 | 第40-43页 |
| 3.3.1 DEA交叉效率评价模型 | 第40-41页 |
| 3.3.2 均值-方差DEA交叉效率评价模型设计 | 第41-43页 |
| 3.4 均值-方差价值与动量混合DEA交叉效率资产组合盈利分析 | 第43-47页 |
| 3.4.1 DEA交叉效率评价模型类别 | 第43-44页 |
| 3.4.2 均值-方差DEA交叉效率股票组合与样本总体股票组合比较 | 第44-45页 |
| 3.4.3 均值-方差DEA交叉效率股票组合与价值及动量股票组合比较 | 第45-46页 |
| 3.4.4 均值-方差DEA交叉效率股票组合夏普比率检验 | 第46-47页 |
| 第4章 均值-半方差价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择 | 第47-54页 |
| 4.1 均值-半方差DEA交叉效率评价模型设计 | 第47-48页 |
| 4.2 均值-半方差价值与动量混合DEA交叉效率资产组合盈利分析 | 第48-50页 |
| 4.2.1 均值-半方差DEA交叉效率股票组合与样本总体股票组合比较 | 第48-49页 |
| 4.2.2 均值-半方差DEA交叉效率股票组合与价值及动量股票组合比较 | 第49-50页 |
| 4.3 不同风险偏好系数下均值-半方差DEA交叉效率股票组合比较 | 第50-51页 |
| 4.4 均值-方差与均值-半方差DEA交叉效率股票组合比较 | 第51-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第65-66页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第66页 |
