我国长寿风险管理研究--基于风险证券化产品的分析
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究框架和研究方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究框架 | 第11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2.3 本文内容概述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究创新点 | 第13-14页 |
| 2 国内外相关文献述评 | 第14-21页 |
| 2.1 长寿风险识别的基础理论与方法相关文献 | 第14-15页 |
| 2.2 长寿风险管理基本方法相关文献 | 第15-18页 |
| 2.3 长寿风险金融衍生品市场定价相关文献 | 第18-20页 |
| 2.4 对现有研究成果的简要评述 | 第20-21页 |
| 3 长寿风险与长寿风险管理 | 第21-29页 |
| 3.1 长寿风险界定 | 第21页 |
| 3.2 长寿风险产生原因及影响 | 第21-22页 |
| 3.2.1 长寿风险的产生原因 | 第21页 |
| 3.2.2 长寿风险对基本养老保险的影响 | 第21-22页 |
| 3.3 我国的长寿风险概况 | 第22-25页 |
| 3.4 长寿风险主要管理方法 | 第25页 |
| 3.5 我国长寿风险管理概况 | 第25-27页 |
| 3.5.1 延迟退休政策推行现状 | 第25-26页 |
| 3.5.2 养老保障体系的隐患 | 第26-27页 |
| 3.6 我国长寿风险管理不足及成因 | 第27-29页 |
| 4 长寿风险预测计量模型 | 第29-40页 |
| 4.1 经典模型 | 第29-30页 |
| 4.2 死亡率拟合与预测 | 第30-40页 |
| 4.2.1 Lee-Carter死亡率模型 | 第30-32页 |
| 4.2.2 数据来源及说明 | 第32页 |
| 4.2.3 数据初步分析与描述性统计 | 第32-33页 |
| 4.2.4 模型拟合 | 第33-35页 |
| 4.2.5 模型预测 | 第35-40页 |
| 5 长寿风险证券化 | 第40-47页 |
| 5.1 长寿风险证券化概述 | 第40-41页 |
| 5.2 以死亡率互换为例的产品设计与定价 | 第41-47页 |
| 5.2.1 死亡率互换的概念 | 第41-42页 |
| 5.2.2 双因子Wang转换法 | 第42-44页 |
| 5.2.3 死亡率互换定价示例 | 第44-47页 |
| 6 长寿风险管理建议 | 第47-51页 |
| 6.1 针对政策制定部门的建议 | 第47-49页 |
| 6.2 针对寿险公司的建议 | 第49-51页 |
| 7 研究结论与不足 | 第51-53页 |
| 7.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 7.2 研究不足 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
