| 中文摘要 | 第10-13页 |
| 英文摘要 | 第13-15页 |
| 第一章 绪论 | 第16-22页 |
| §1.1 本文的选题背景与研究意义 | 第16-18页 |
| §1.1.1 本文的选题背景 | 第16页 |
| §1.1.2 我国人民币汇率制度改革历程 | 第16-17页 |
| §1.1.3 本文的研究意义 | 第17-18页 |
| §1.2 关于汇率波动问题的研究现状 | 第18-20页 |
| §1.3 本文的研究内容与思路 | 第20-21页 |
| §1.4 本文的创新之处 | 第21-22页 |
| 第二章 理论框架 | 第22-34页 |
| §2.1 汇率波动的特征 | 第22-24页 |
| §2.1.1 波动的集聚性 | 第22页 |
| §2.1.2 收益分布的尖峰厚尾性 | 第22页 |
| §2.1.3 波动的杠杆效应 | 第22-23页 |
| §2.1.4 波动的长记忆性 | 第23页 |
| §2.1.5 均值回复性 | 第23-24页 |
| §2.1.6 波动的溢出效应 | 第24页 |
| §2.2 GARCH族模型简介 | 第24-29页 |
| §2.2.1 GARCH族模型发展历程 | 第24-25页 |
| §2.2.2 GARCH族模型的结构 | 第25-29页 |
| §2.3 SV族模型简介 | 第29-34页 |
| §2.3.1 SV族模型介绍发展历程 | 第29页 |
| §2.3.2 SV族模型的结构 | 第29-31页 |
| §2.3.3 SV族模型参数的估计方法 | 第31-33页 |
| §2.3.4 GARCH族模型和SV族模型的比较 | 第33-34页 |
| 第三章 人民币汇率波动率特征分析 | 第34-52页 |
| §3.1 汇率数据的选取 | 第34-35页 |
| §3.2 波动的集聚性 | 第35-36页 |
| §3.3 汇率波动的统计特征分析 | 第36-41页 |
| §3.3.1 正态性检验 | 第36-38页 |
| §3.3.2 平稳性检验 | 第38页 |
| §3.3.3 序列相关性检验 | 第38-41页 |
| §3.4 波动的杠杆效应 | 第41-47页 |
| §3.4.1 人民币汇率收益率序列波动的ARCH效应检验 | 第41-43页 |
| §3.4.2 EGARCH模型的参数估计与杠杆性分析 | 第43-47页 |
| §3.5 波动的长记忆性 | 第47-52页 |
| §3.5.1 波动率长记忆性检验的方法 | 第47-49页 |
| §3.5.2 人民币汇率收益率序列波动长记忆性的检验 | 第49-52页 |
| 第四章 人民币汇率长记忆模型的拟合与模型精度分析 | 第52-60页 |
| §4.1 FIGARCH模型的实证研究 | 第52-53页 |
| §4.2 LMSV模型的实证研究 | 第53-55页 |
| §4.3 FIGARCH模型与LMSV模型拟合精度分析 | 第55-60页 |
| 第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
| §5.1 结论 | 第60-61页 |
| §5.2 本文的不足与展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第70页 |
