| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-26页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 股市系统性风险相关文献回顾 | 第14-17页 |
| 1.2.2 股票关联网络相关文献回顾 | 第17-21页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第21页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第21-26页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21-24页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第24页 |
| 1.3.3 论文创新点 | 第24-26页 |
| 第2章 关联网络视角下股市系统性风险的理论分析 | 第26-38页 |
| 2.1 关联视角下股市系统性风险的总体分析 | 第26-31页 |
| 2.1.1 股市系统性风险概念与特征 | 第26-27页 |
| 2.1.2 股市系统性风险形成机制分析 | 第27-31页 |
| 2.2 关联网络整体拓扑性质与系统性风险 | 第31-34页 |
| 2.2.1 复杂网络方法对股票市场研究的适用性 | 第31-32页 |
| 2.2.2 关联网络整体拓扑性质主要测度指标 | 第32-33页 |
| 2.2.3 关联网络整体拓扑性质的形成与风险特征 | 第33-34页 |
| 2.3 关联网络内部节点特征与系统性风险 | 第34-38页 |
| 2.3.1 关联网络节点特征的主要测度指标 | 第34-35页 |
| 2.3.2 股票系统内部节点特征的形成与风险特征 | 第35-37页 |
| 2.3.3 关联网络中系统性风险研究假设 | 第37-38页 |
| 第3章 股票关联网络的建立与结构性描述 | 第38-51页 |
| 3.1 股票收益关联网络拓扑分析 | 第38-43页 |
| 3.1.1 股票收益关联网络建立 | 第38-39页 |
| 3.1.2 收益关联网络的小世界特征 | 第39-41页 |
| 3.1.3 关联网络权利的量化 | 第41-43页 |
| 3.2 股票风险关联网络拓扑分析 | 第43-51页 |
| 3.2.1 股票风险关联网络建立 | 第43页 |
| 3.2.2 上涨期间股票风险网络的特征 | 第43-48页 |
| 3.2.3 下跌期间股票风险网络的特征 | 第48-51页 |
| 第4章 关联网络中个股系统性风险溢出的实证研究 | 第51-67页 |
| 4.1 数据来源及处理 | 第51页 |
| 4.2 主要方法说明 | 第51-57页 |
| 4.2.1 运用CoVaR方法计算系统性风险溢出值 | 第51-54页 |
| 4.2.2 构建股票指标网络计算关联度 | 第54-57页 |
| 4.3 股票联动对系统性风险溢出影响的实证分析 | 第57-67页 |
| 4.3.1 相关性检验 | 第57-59页 |
| 4.3.2 回归分析 | 第59-60页 |
| 4.3.3 稳健性检验 | 第60-65页 |
| 4.3.4 实证结果分析 | 第65-67页 |
| 第5章 关联视角下防范股票市场风险的建议 | 第67-73页 |
| 5.1 完善市场整体层面的制度建设 | 第67-69页 |
| 5.1.1 通过调整政策干预减轻市场内部联动 | 第67-68页 |
| 5.1.2 通过健全交易制度完善市场避险机制 | 第68-69页 |
| 5.1.3 通过完善披露制度提高市场信息质量 | 第69页 |
| 5.2 优化上市公司层面的监管治理 | 第69-70页 |
| 5.2.1 通过关注重点公司强化风险预警机制 | 第69-70页 |
| 5.2.2 通过完善退市制度提高上市公司质量 | 第70页 |
| 5.3 规范市场主体层面的投资行为 | 第70-73页 |
| 5.3.1 推动机构投资者规范化发展 | 第70-71页 |
| 5.3.2 完善个人投资者教育与保护 | 第71-73页 |
| 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-81页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82页 |