| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1.引言 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 黄金期货市场研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 小结 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容框架和方法 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容框架 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 本文创新点 | 第14-15页 |
| 2.理论基础 | 第15-28页 |
| 2.1 黄金期货市场的产生和发展现状 | 第15-18页 |
| 2.1.1 黄金期货市场的产生 | 第15-16页 |
| 2.1.2 我国黄金期货市场发展现状 | 第16-18页 |
| 2.2 金融市场波动理论 | 第18-23页 |
| 2.2.1 金融市场波动性的基本特征 | 第18-20页 |
| 2.2.2 GARCH类模型 | 第20-21页 |
| 2.2.3 SV模型 | 第21-23页 |
| 2.2.4 波动性模型在黄金期货市场应用原因 | 第23页 |
| 2.3 金融市场风险理论 | 第23-28页 |
| 2.3.1 VaR方法 | 第24-27页 |
| 2.3.2 VaR方法在黄金期货市场应用原因 | 第27-28页 |
| 3.中国黄金期货市场描述性分析 | 第28-32页 |
| 3.1 数据来源与选择 | 第28页 |
| 3.2 我国黄金期货市场收益率序列的基本统计分析 | 第28-30页 |
| 3.3 收益率序列基本检验 | 第30-32页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第30页 |
| 3.3.2 自相关和偏相关检验 | 第30-31页 |
| 3.3.3 ARCH效应检验 | 第31-32页 |
| 4.中国黄金期货市场波动性特征实证分析 | 第32-46页 |
| 4.1 基于GARCH类模型的实证分析 | 第32-34页 |
| 4.1.1 模型构建 | 第32页 |
| 4.1.2 实证结果与分析 | 第32-34页 |
| 4.2 基于SV类模型的实证分析 | 第34-40页 |
| 4.2.1 模型构建 | 第34页 |
| 4.2.2 模型估计方法 | 第34-36页 |
| 4.2.3 实证结果与分析 | 第36-39页 |
| 4.2.4 收敛性诊断 | 第39-40页 |
| 4.3 GARCH模型和SV模型实证结果比较 | 第40-42页 |
| 4.4 市场成交量和持仓量与我国黄金期货市场波动性关系分析 | 第42-45页 |
| 4.4.1 模型构建 | 第42-43页 |
| 4.4.2 实证结果与分析 | 第43-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 5.中国黄金期货市场风险测度实证分析 | 第46-55页 |
| 5.1 VaR-GARCH与Va R-SV族动态风险测度模型构建 | 第46-47页 |
| 5.2 实证结果与分析 | 第47-50页 |
| 5.3 不同风险量化模型风险测度效果比较 | 第50-54页 |
| 5.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 6.结论分析 | 第55-57页 |
| 6.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 6.2 进一步研究方向 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第64-65页 |