| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-34页 |
| 1.1 研究背景、目的与意义 | 第10-16页 |
| 1.2 国内外研究现状与分析 | 第16-29页 |
| 1.3 研究内容、研究方法与创新 | 第29-34页 |
| 2 弱专利价值及影响因素分析 | 第34-62页 |
| 2.1 商业化专利项目价值和弱专利自身价值 | 第34-36页 |
| 2.2 商业化专利项目价值与专利投资的多阶段性、不确定性 | 第36-45页 |
| 2.3 基于诉讼期权的弱专利价值 | 第45-52页 |
| 2.4 弱专利许可收益价值 | 第52-61页 |
| 2.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 3 弱专利质押贷款期权定价分析模型 | 第62-88页 |
| 3.1 弱专利质押贷款期权定价的基本模型 | 第62-67页 |
| 3.2 专利质押贷款损失补偿价值 | 第67-69页 |
| 3.3 弱专利质押贷款的均衡分析 | 第69-76页 |
| 3.4 弱专利质押贷款价值和嵌套的期权价值 | 第76-83页 |
| 3.5 政府风险补偿政策 | 第83-86页 |
| 3.6 本章小结 | 第86-88页 |
| 4 基于期权定价的弱专利质押贷款损失减少措施和违约管理 | 第88-101页 |
| 4.1 损失减少措施基本模型 | 第88-90页 |
| 4.2 边界条件 | 第90-92页 |
| 4.3 数值模拟结果和分析 | 第92-95页 |
| 4.4 违约管理建议 | 第95-99页 |
| 4.5 本章小结 | 第99-101页 |
| 5 不对称信息下的弱专利质押贷款 | 第101-122页 |
| 5.1 不对称信息下的弱专利质押贷款基本模型 | 第101-105页 |
| 5.2 最优合同 | 第105-109页 |
| 5.3 分离均衡合同 | 第109-120页 |
| 5.4 本章小结 | 第120-122页 |
| 6 不对称信息下的弱专利质押贷款合同模式创新 | 第122-137页 |
| 6.1 基本模型和假设 | 第122-123页 |
| 6.2 银行零利润函数和企业的期望效用函数 | 第123-126页 |
| 6.3 均衡合同 | 第126-129页 |
| 6.4 数值例子 | 第129-136页 |
| 6.5 本章小结 | 第136-137页 |
| 7 总结与研究展望 | 第137-141页 |
| 7.1 总结 | 第137-139页 |
| 7.2 研究展望 | 第139-141页 |
| 致谢 | 第141-142页 |
| 参考文献 | 第142-150页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表学术论文 | 第150-151页 |
| 附录2 攻读博士学位期间参与的科研课题 | 第151页 |