| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 选题的研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文工作 | 第11-12页 |
| 第2章 预备知识 | 第12-16页 |
| 2.1 价差期权 | 第12页 |
| 2.2 布朗运动 | 第12-14页 |
| 2.2.1 布朗运动的定义 | 第12-13页 |
| 2.2.2 伊藤引理 | 第13-14页 |
| 2.3 BLACK-SCHOLES期权定价模型 | 第14-16页 |
| 2.3.1 BLACK-SCHOLES模型的五个重要假设条件 | 第14页 |
| 2.3.2 BLACK-SCHOLES模型 | 第14-16页 |
| 第3章 价差期权定价方法 | 第16-26页 |
| 3.1 几何布朗运动价差期权定价模型 | 第16-18页 |
| 3.2 动态资产的跳跃扩散随机波动模型 | 第18-26页 |
| 第4章 价差期权价格数值计算方法 | 第26-29页 |
| 第5章 结论 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33页 |