人民币汇率与股票指数关联性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 论文结构 | 第10-11页 |
| 1.3 相关文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外文献 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内文献 | 第12-14页 |
| 1.4 本文的创新点和不足之处 | 第14-16页 |
| 第2章 外币汇率与股票价格相关性的基础模型 | 第16-20页 |
| 2.1 理论模型介绍 | 第16-17页 |
| 2.1.1 流量导向理论 | 第16-17页 |
| 2.1.2 股票导向理论 | 第17页 |
| 2.2 外币汇率与股票价格相关性传导机制分析 | 第17-20页 |
| 2.2.1 利率传导机制 | 第18页 |
| 2.2.2 货币供应量传导机制 | 第18-19页 |
| 2.2.3 贸易余额传导机制 | 第19页 |
| 2.2.4 心理预期传导机制 | 第19-20页 |
| 第3章 人民币外币汇率与股市相关性的实证研究 | 第20-43页 |
| 3.1 数据选取以及数据描述 | 第20-24页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第20-23页 |
| 3.1.2 数据的处理和描述性统计分析 | 第23-24页 |
| 3.2 理论选择 | 第24-25页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第25-41页 |
| 3.3.1 滞后期选择 | 第25-26页 |
| 3.3.2 格兰杰因果检验 | 第26-28页 |
| 3.3.4 VAR 结果 | 第28-32页 |
| 3.3.5 脉冲响应函数分析 | 第32-41页 |
| 3.4 实证结论 | 第41-43页 |
| 第4章 结论与政策建议 | 第43-48页 |
| 4.1 结论 | 第43-44页 |
| 4.2 关于外汇市场的政策建议 | 第44-46页 |
| 4.3 关于完善我国股票市场的政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-52页 |
| 作者简介 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
