| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-12页 |
| 1.1 研究意义及相关理论概述 | 第10-11页 |
| 1.2 本文主要工作 | 第11-12页 |
| 第二章 时间序列及其平稳性 | 第12-19页 |
| 2.1 时间序列 | 第12-13页 |
| 2.1.1 定义 | 第12页 |
| 2.1.2 数字特征 | 第12-13页 |
| 2.2 时间序列的平稳性 | 第13-14页 |
| 2.3 平稳性检验 | 第14-19页 |
| 2.3.1 随机游走过程的极限分布 | 第14页 |
| 2.3.2 DF检验 | 第14-17页 |
| 2.3.3 ADF检验 | 第17-19页 |
| 第三章 协整与误差修正模型 | 第19-27页 |
| 3.1 长期均衡关系与协整 | 第19-21页 |
| 3.1.1 伪回归 | 第19页 |
| 3.1.2 协整 | 第19-20页 |
| 3.1.3 长期均衡关系 | 第20-21页 |
| 3.2 协整的检验 | 第21-24页 |
| 3.2.1 EG检验 | 第21-22页 |
| 3.2.2 Gregory and Hansen检验 | 第22-24页 |
| 3.3 误差修正模型 | 第24-25页 |
| 3.4 误差修正模型的建立 | 第25-27页 |
| 3.4.1 格兰杰表述定理 | 第25-26页 |
| 3.4.2 Engle-Granger(E-G)两步法 | 第26-27页 |
| 第四章 实证研究 | 第27-52页 |
| 4.1 数据描述 | 第27-29页 |
| 4.2 数据平稳性检验 | 第29-30页 |
| 4.3 协整检验 | 第30-33页 |
| 4.4 ECM模型的建立 | 第33-34页 |
| 4.5 预测 | 第34-42页 |
| 4.6 非线性长期均衡关系的讨论 | 第42-51页 |
| 4.7 小结 | 第51-52页 |
| 第五章 总结 | 第52-55页 |
| 5.1 本文总结 | 第52-53页 |
| 5.2 经济原理浅析 | 第53-54页 |
| 5.3 后续展望 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-57页 |