| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第13-15页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 1.3 本文的研究内容及创新 | 第18-20页 |
| 1.3.1 本文的研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 CARR模型 | 第20-32页 |
| 2.1 标准CARR模型 | 第20-24页 |
| 2.1.1 样本极差及其分布 | 第20-22页 |
| 2.1.2 CARR模型的基本框架 | 第22页 |
| 2.1.3 CARR模型与GARCH模型的对比 | 第22-24页 |
| 2.2 CARR模型的扩展 | 第24-26页 |
| 2.2.1 非对称的CARR模型 | 第24页 |
| 2.2.2 CARR-X模型 | 第24-25页 |
| 2.2.3 CARR模型中随机扰动项的分布假设 | 第25-26页 |
| 2.3 CARR模型的参数估计 | 第26-32页 |
| 2.3.1 极大似然估计 | 第26-27页 |
| 2.3.2 最小二乘支持向量机估计 | 第27-30页 |
| 2.3.3 MCMC估计 | 第30-32页 |
| 第3章 厚尾分布修正的CARR模型对金融风险测量的研究 | 第32-60页 |
| 3.1 广义gamma分布下的修正CARR模型 | 第32-34页 |
| 3.2 对数正态分布下的CARR模型 | 第34-40页 |
| 3.2.1 对数正态分布下的CARR模型 | 第34-36页 |
| 3.2.2 对数正态的非对称CARR模型 | 第36-37页 |
| 3.2.3 对数正态的杠杆效应CARR模型 | 第37-39页 |
| 3.2.4 拟合优度和杠杆效应的检验 | 第39-40页 |
| 3.3 基于CARR模型计算VaR | 第40-45页 |
| 3.3.1 VaR的定义 | 第40-41页 |
| 3.3.2 基于CARR模型VaR的计算与置信区间 | 第41-44页 |
| 3.3.3 VaR的事后检验 | 第44-45页 |
| 3.4 厚尾分布修正的CARR模型对金融风险的实证分析 | 第45-60页 |
| 3.4.1 样本及统计描述 | 第45-46页 |
| 3.4.2 平稳性检验与ARCH效应检验 | 第46-48页 |
| 3.4.3 传统CARR模型的建模 | 第48-50页 |
| 3.4.4 广义伽马分布下修正CARR模型的实证分析 | 第50-52页 |
| 3.4.5 对数正态下的ACARR模型的实证分析 | 第52-55页 |
| 3.4.6 对数正态下的杠杆效应CARR模型的实证分析 | 第55-57页 |
| 3.4.7 基于深证成指的对数正态下各类CARR模型的风险度量分析 | 第57-60页 |
| 第4章 极值分布修正的CARR模型对金融风险测量的研究 | 第60-73页 |
| 4.1 极值理论及其CARR-GEV模型 | 第60-64页 |
| 4.1.1 广义极值分布 | 第60-63页 |
| 4.1.2 CARR-GEV模型及其参数估计 | 第63-64页 |
| 4.2 CARR-POT-VaR模型 | 第64-68页 |
| 4.2.1 POT模型 | 第64-66页 |
| 4.2.2 CARR-POT-VaR模型的构造 | 第66-68页 |
| 4.3 实证分析 | 第68-73页 |
| 4.3.1 样本及统计描述 | 第68-69页 |
| 4.3.2 CARR-GEV模型的构造 | 第69页 |
| 4.3.3 CARR-POT-VaR模型的构造 | 第69-70页 |
| 4.3.4 VaR的计算和事后检验 | 第70-73页 |
| 第5章 结论与展望 | 第73-75页 |
| 5.1 论文主要工作与结论 | 第73-74页 |
| 5.2 研究展望 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 攻读研究生期间发表的论文 | 第80页 |
