| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第17-46页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第17-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第17-18页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第18-20页 |
| 1.2 研究目的与研究意义 | 第20-23页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第20-21页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第21-23页 |
| 1.3 研究现状及评述 | 第23-41页 |
| 1.3.1 新产品公告定义的相关研究 | 第23-27页 |
| 1.3.2 利益相关者对新产品公告反应的研究 | 第27-33页 |
| 1.3.3 投资者对新产品公告反应的相关研究 | 第33-39页 |
| 1.3.4 研究现状评述 | 第39-41页 |
| 1.4 研究内容与结构安排 | 第41-43页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第41-42页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第42-43页 |
| 1.5 研究方法与技术路线 | 第43-46页 |
| 第2章 投资者对新产品公告反应的理论分析 | 第46-67页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第46-48页 |
| 2.1.1 新产品公告的界定 | 第46-47页 |
| 2.1.2 投资者反应的界定 | 第47-48页 |
| 2.2 投资者对新产品公告反应的理论依据 | 第48-53页 |
| 2.2.1 行为金融学理论 | 第48-51页 |
| 2.2.2 市场信号理论 | 第51-53页 |
| 2.3 投资者对新产品公告反应的影响因素分析 | 第53-59页 |
| 2.3.1 内部影响因素 | 第53-56页 |
| 2.3.2 外部影响因素 | 第56-59页 |
| 2.4 投资者对新产品公告反应的机理分析 | 第59-64页 |
| 2.4.1 新产品公告的市场信号作用与投资者反应的机理分析 | 第59-61页 |
| 2.4.2 新产品公告信号的传播与投资者反应的机理分析 | 第61-62页 |
| 2.4.3 投资者对新产品公告信号反应时滞的机理分析 | 第62-63页 |
| 2.4.4 信号强度变化下投资者对新产品公告反应的机理分析 | 第63-64页 |
| 2.5 本文的研究结构模型 | 第64-66页 |
| 2.6 本章小结 | 第66-67页 |
| 第3章 新产品公告的市场信号作用与投资者反应 | 第67-82页 |
| 3.1 理论分析与假设发展 | 第67-71页 |
| 3.1.1 新产品公告的市场信号作用的理论分析与假设 | 第67-69页 |
| 3.1.2 投资者情绪影响投资者反应的理论分析与假设 | 第69-71页 |
| 3.2 数据来源与研究方法 | 第71-76页 |
| 3.2.1 样本和数据来源 | 第71-72页 |
| 3.2.2 投资者情绪指标构建 | 第72-75页 |
| 3.2.3 研究方法 | 第75-76页 |
| 3.3 实证检验与结果分析 | 第76-80页 |
| 3.3.1 新产品公告的市场信号作用检验 | 第76-78页 |
| 3.3.2 投资者情绪的调节效应检验 | 第78-79页 |
| 3.3.3 稳健性检验 | 第79-80页 |
| 3.4 结果讨论 | 第80-81页 |
| 3.5 本章小结 | 第81-82页 |
| 第4章 投资者对新产品公告信号反应的基础模型 | 第82-98页 |
| 4.1 投资者对新产品公告信号反应的理论分析 | 第82-85页 |
| 4.1.1 新产品公告信号的传播过程分析 | 第82-83页 |
| 4.1.2 不同类型投资者对新产品公告信号反应的理论分析 | 第83-85页 |
| 4.2 投资者对新产品公告信号反应的基础模型构建 | 第85-87页 |
| 4.2.1 模型基础 | 第85-86页 |
| 4.2.2 模型构建 | 第86-87页 |
| 4.3 模型数值仿真分析 | 第87-92页 |
| 4.3.1 信息投资系数与投资者反应的仿真分析 | 第87-89页 |
| 4.3.2 模仿投资系数与投资者反应的仿真分析 | 第89-90页 |
| 4.3.3 投资者情绪与投资者反应的仿真分析 | 第90-92页 |
| 4.4 实证分析 | 第92-96页 |
| 4.4.1 样本与数据来源 | 第92页 |
| 4.4.2 参数估计方法 | 第92-93页 |
| 4.4.3 参数拟合与模型检验 | 第93-96页 |
| 4.5 结果讨论 | 第96-97页 |
| 4.6 本章小结 | 第97-98页 |
| 第5章 考虑投资时滞的多阶段投资者反应模型 | 第98-111页 |
| 5.1 投资者对新产品公告信号反应时滞的理论分析 | 第98-99页 |
| 5.2 投资者对新产品公告信号的多阶段反应过程 | 第99-100页 |
| 5.3 考虑投资时滞的多阶段投资者反应模型构建 | 第100-101页 |
| 5.4 模型性质讨论 | 第101-105页 |
| 5.4.1 正性 | 第101-102页 |
| 5.4.2 均衡解 | 第102-103页 |
| 5.4.3 稳定性 | 第103-105页 |
| 5.5 模型数值仿真分析 | 第105-108页 |
| 5.5.1 投资时滞与投资者反应的仿真分析 | 第105-106页 |
| 5.5.2 模仿投资系数与投资者反应的仿真分析 | 第106-107页 |
| 5.5.3 市场噪声与投资者反应的仿真分析 | 第107-108页 |
| 5.6 结果讨论 | 第108-110页 |
| 5.7 本章小结 | 第110-111页 |
| 第6章 考虑信号强度变化的多阶段投资者反应模型 | 第111-129页 |
| 6.1 新产品公告信号强度的变化与投资者反应的机理分析 | 第111-112页 |
| 6.2 考虑信号强度变化的多阶段投资者反应模型构建 | 第112-117页 |
| 6.2.1 模型基础 | 第112-115页 |
| 6.2.2 模型构建 | 第115-117页 |
| 6.3 模型性质讨论 | 第117-122页 |
| 6.3.1 正性 | 第117-118页 |
| 6.3.2 均衡状态 | 第118页 |
| 6.3.3 稳定性 | 第118-122页 |
| 6.4 模型数值仿真分析 | 第122-126页 |
| 6.4.1 信号感知度与投资者反应的仿真分析 | 第123页 |
| 6.4.2 投资者互动程度与投资者反应的仿真分析 | 第123-124页 |
| 6.4.3 媒介传播效应与投资者反应的仿真分析 | 第124-125页 |
| 6.4.4 投资者情绪与投资者反应的仿真分析 | 第125-126页 |
| 6.5 结果讨论 | 第126-128页 |
| 6.6 本章小结 | 第128-129页 |
| 结论 | 第129-131页 |
| 参考文献 | 第131-149页 |
| 附录 | 第149-164页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第164-166页 |
| 致谢 | 第166-167页 |
| 个人简历 | 第167页 |
