| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.1 股票资金流强弱指数 | 第8页 |
| 1.2.2 时间序列结构突变研究 | 第8-9页 |
| 1.2.3 结构突变波动性模型 | 第9-10页 |
| 1.3 研究对象和研究方法 | 第10-11页 |
| 1.4 论文框架和主要研究内容 | 第11页 |
| 1.5 论文的创新与不足 | 第11-14页 |
| 第二章 股票资金流强弱指数统计分析 | 第14-18页 |
| 2.1 股票资金流强弱指数的概述 | 第14-15页 |
| 2.2 股票资金流指数的统计分析 | 第15-18页 |
| 第三章 基于修正ICSS算法的方差结构突变点检测及应用 | 第18-34页 |
| 3.1 修正ICSS | 第18-20页 |
| 3.1.1 修正ICSS | 第18-19页 |
| 3.1.2 算法介绍 | 第19-20页 |
| 3.2 方差结构突变点检测 | 第20-28页 |
| 3.3 应用 | 第28-34页 |
| 第四章 考虑结构突变点的GARCH模型拟合 | 第34-44页 |
| 4.1 GARCH模型 | 第34-35页 |
| 4.2 GARCH模型拟合 | 第35-40页 |
| 4.3 加入突变点的模型拟合 | 第40-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-46页 |
| 5.1 结论 | 第44-45页 |
| 5.2 工作展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第56页 |