| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-13页 |
| 第三节 研究方法与论文结构 | 第13-15页 |
| 一、研究方法 | 第13-14页 |
| 二、论文结构 | 第14-15页 |
| 第四节 创新点与不足之处 | 第15-16页 |
| 一、创新点 | 第15页 |
| 二、不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 相依风险与保险公司经济资本配置 | 第16-30页 |
| 第一节 经济资本与保险公司经济资本配置 | 第16-19页 |
| 一、经济资本 | 第16-17页 |
| 二、保险公司经济资本配置 | 第17-19页 |
| 第二节 相依风险的度量 | 第19-27页 |
| 一、风险的度量 | 第19-21页 |
| 二、相依性的衡量 | 第21-27页 |
| 第三节 相依风险的经济资本配置 | 第27-30页 |
| 一、相依性对经济资本配置的影响 | 第27页 |
| 二、基于相依风险的经济资本配置方法 | 第27-30页 |
| 第三章 基于FGM Copula和TMV模型的保险公司经济资本配置模型 | 第30-52页 |
| 第一节 最优经济资本配置的TMV模型 | 第30-31页 |
| 第二节 基于FGM Copula的保险公司经济资本最优配置模型 | 第31-52页 |
| 一、二元情形下保险公司经济资本的最优配置模型 | 第31-36页 |
| 二、多元情形下保险公司经济资本的最优配置模型 | 第36-52页 |
| 第四章 基于FGM Copula的保险公司经济资本最优配置的数值模拟 | 第52-58页 |
| 第一节 现实赔付数据的指数分布拟合 | 第52-53页 |
| 第二节 二元情形下保险公司最优经济资本配置数值模拟 | 第53-55页 |
| 第三节 多元情形下保险公司最优经济资本配置数值模拟 | 第55-58页 |
| 第五章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
