| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-10页 |
| ·研究的主要方法和框架结构 | 第10-12页 |
| ·研究的主要方法 | 第10页 |
| ·框架结构 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-16页 |
| ·基础知识 | 第12-15页 |
| ·小结 | 第15-16页 |
| 第三章 不完全信息下的实物期权定价 | 第16-25页 |
| ·建立模型 | 第16-18页 |
| ·边界条件分析 | 第18-20页 |
| ·数值方法 | 第20-22页 |
| ·案例分析 | 第22-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第四章 金融波动率的预测研究 | 第25-32页 |
| ·ARCH 模型 | 第25-26页 |
| ·ARCH 模型简介 | 第25-26页 |
| ·GARCH 模型 | 第26-29页 |
| ·GARCH 模型简介 | 第26-27页 |
| ·GARCH 模型的建模 | 第27-29页 |
| ·隐含波动率模型 | 第29-30页 |
| ·隐含波动率模型简介 | 第29-30页 |
| ·隐含波动率模型实现 | 第30页 |
| ·小结 | 第30-32页 |
| 第五章 GARCH 模型和隐含波动率模型的预测效果比较 | 第32-42页 |
| ·实证分析 | 第32-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 第六章 总结与展望 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |