基于KMV模型的违约点修正和实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-13页 |
| ·国外研究综述 | 第9-10页 |
| ·国内研究综述 | 第10-13页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| 2 信用风险评估模型对比和KMV模型简介 | 第14-27页 |
| ·信用风险评估模型对比 | 第14-24页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第14-17页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第17-22页 |
| ·现代信用风险度量方法在我国的适用性 | 第22-24页 |
| ·KMV模型简介 | 第24-27页 |
| ·KMV模型的提出 | 第24-25页 |
| ·KMV模型的构建 | 第25-26页 |
| ·KMV模型相关参数设置 | 第26-27页 |
| 3 KMV模型中违约点的修正 | 第27-34页 |
| ·现行经济条件下违约点修正 | 第27-30页 |
| ·上市公司债权结构的分析及重新划分 | 第30-33页 |
| ·上市公司负债结构 | 第30-32页 |
| ·债权种类的重新划分 | 第32-33页 |
| ·违约点回归模型建立 | 第33-34页 |
| ·基本模型 | 第33页 |
| ·公司资产规模对模型的影响 | 第33-34页 |
| 4 实证研究 | 第34-42页 |
| ·假设条件的提出 | 第34-35页 |
| ·样本的选取 | 第35-37页 |
| ·实证计算及结果分析 | 第37-38页 |
| ·对比分析 | 第38-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
