VaR的二重理论及其应用研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·问题提出 | 第9页 |
| ·研究现状 | 第9-12页 |
| ·VaR研究现状 | 第9-11页 |
| ·参数估计研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-14页 |
| ·本文的思路结构 | 第12页 |
| ·本文的创新点 | 第12-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-24页 |
| ·VaR | 第14-19页 |
| ·定义及基本描述 | 第14-15页 |
| ·用途 | 第15-16页 |
| ·四大基本要素 | 第16-18页 |
| ·性质 | 第18页 |
| ·计算方法 | 第18-19页 |
| ·优缺点 | 第19页 |
| ·概率知识 | 第19-24页 |
| ·点估计之极大似然法 | 第19-22页 |
| ·一维似然比法介绍 | 第22-24页 |
| 3 二重VaR模型的构建 | 第24-48页 |
| ·二重VaR的引入 | 第24页 |
| ·基于(μ,σ~2)的二重VaR模型 | 第24-40页 |
| ·二维似然比求含有未知数的联合置信域 | 第25-27页 |
| ·求解(μ,σ~2)具体的联合置信域 | 第27-35页 |
| ·针对于n的模型完善 | 第35-40页 |
| ·时间聚合理论与加t模型 | 第40-45页 |
| ·时间聚合理论 | 第40-41页 |
| ·加入时间调整的模型 | 第41-45页 |
| ·基于(μ,VaR~2)的二重VaR模型 | 第45-48页 |
| ·VaR精度的衡量 | 第45页 |
| ·(μ,VaR~2)模型 | 第45-48页 |
| 4 实证分析 | 第48-59页 |
| ·样本数据描述 | 第48-49页 |
| ·(μ,σ~2)模型 | 第49-56页 |
| ·理想点法和面积最小法的效果对比 | 第49-54页 |
| ·时间调整 | 第54-56页 |
| ·(μ,VaR~2)模型 | 第56-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-62页 |
