基于VaR的上海燃料油期货市场风险分析
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 引言 | 第6-12页 |
| ·研究背景 | 第6-8页 |
| ·研究现状与研究内容 | 第8-10页 |
| ·研究意义与框架结构 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·框架结构 | 第10-11页 |
| ·可能的创新与不足 | 第11-12页 |
| 第一章 期货市场的风险分析 | 第12-20页 |
| ·期货市场风险种类与特征 | 第12-15页 |
| ·期货市场风险的概念 | 第12页 |
| ·期货市场风险的特征 | 第12-13页 |
| ·期货市场风险的类型 | 第13-15页 |
| ·期货市场风险的成因 | 第15页 |
| ·期货市场的风险管理 | 第15-20页 |
| ·风险管理的定义 | 第15-16页 |
| ·期货市场风险管理的特点 | 第16-17页 |
| ·期货市场风险管理的必要性 | 第17页 |
| ·期货市场风险管理措施 | 第17-20页 |
| 第二章 期货市场风险的度量 | 第20-25页 |
| ·风险价值法 | 第20-22页 |
| ·风险价值的定义和特点 | 第20-21页 |
| ·风险价值的计算方法 | 第21-22页 |
| ·基于VaR的风险度量 | 第22-25页 |
| ·GARCH族类模型介绍 | 第22-24页 |
| ·基于GARCH族模型的VaR计算方法 | 第24-25页 |
| 第三章 样本分析及模型的选定 | 第25-30页 |
| ·样本数据的分析 | 第25-27页 |
| ·样本数据的收集 | 第25页 |
| ·样本数据描述分析 | 第25-27页 |
| ·模型的确定 | 第27-30页 |
| ·ARCH效应检验 | 第27-29页 |
| ·序列自相关性检验 | 第29-30页 |
| 第四章 VaR值计算及检验 | 第30-34页 |
| ·模型参数的估计 | 第30页 |
| ·VaR值的计算 | 第30-31页 |
| ·VaR值的计算结果验证 | 第31-34页 |
| ·VaR检验方法的介绍 | 第31-32页 |
| ·VaR计算结果的检验 | 第32-34页 |
| 第五章 结论与建议 | 第34-39页 |
| ·结论 | 第34页 |
| ·建议 | 第34-39页 |
| ·存在的问题 | 第34-35页 |
| ·政策建议 | 第35-39页 |
| 结束语 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
