基于GREY-GARCH模型的中国股票市场量价关系研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| ·选题的背景 | 第6-7页 |
| ·研究目的与意义 | 第7-8页 |
| ·研究思路和框架 | 第8-9页 |
| ·论文的创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 证券市场量价关系理论综述 | 第10-20页 |
| ·证券市场量价关系的相关理论模型 | 第10-14页 |
| ·信息理论模型 | 第10-12页 |
| ·混合分布假说 | 第10-11页 |
| ·信息顺序到达模型 | 第11-12页 |
| ·噪声交易理论 | 第12页 |
| ·交易理论模型 | 第12-13页 |
| ·理念分散模型 | 第13页 |
| ·错误代理假定与信息误判假定 | 第13-14页 |
| ·国内外量价关系研究综述 | 第14-20页 |
| ·国外研究动态 | 第14-15页 |
| ·国内研究动态 | 第15-20页 |
| 第三章 模型选取与构建 | 第20-27页 |
| ·GARCH类模型简介 | 第20-23页 |
| ·ARCH模型 | 第20-21页 |
| ·GARCH模型 | 第21-22页 |
| ·TGARCH模型 | 第22-23页 |
| ·EGARCH模型 | 第23页 |
| ·GREY模型简介 | 第23-26页 |
| ·GREY-GARCH模型 | 第26-27页 |
| 第四章 实证研究 | 第27-38页 |
| ·数据来源与样本选择 | 第27页 |
| ·样本数据的描述性统计及分析 | 第27-30页 |
| ·描述性统计 | 第27-29页 |
| ·平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·模型实证检验 | 第30-38页 |
| ·收益率方程构建 | 第30-32页 |
| ·交易量方程构建 | 第32-33页 |
| ·ARCH效应检验 | 第33-34页 |
| ·条件异方差模型估计及结果分析 | 第34-38页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第38-40页 |
| ·研究结论 | 第38页 |
| ·政策建议 | 第38-39页 |
| ·不足之处及未来研究方向 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
