| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·引言 | 第7-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究的问题及目的 | 第12页 |
| ·研究的思路及创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 主成分分析和GARCH模型介绍 | 第13-17页 |
| ·主成分分析 | 第13-14页 |
| ·基本原理 | 第13-14页 |
| ·主成分分析的数学模型 | 第14页 |
| ·主成分分析的基本方法 | 第14页 |
| ·GARCH模型 | 第14-17页 |
| ·GARCH模型的设置 | 第14-15页 |
| ·GARCH(p,q)模型 | 第15-17页 |
| 第三章 宏观经济指标和公司财务指标对股票价格行为影响的实证分析 | 第17-35页 |
| ·宏观经济指标的主成分分析 | 第17-22页 |
| ·公司财务指标的主成分分析与模型的建立 | 第22页 |
| ·实证分析 | 第22-29页 |
| ·模型修正 | 第29-33页 |
| ·对比分析 | 第33-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第四章 股指波动对股票价格的影响与股票价格预测研究 | 第35-43页 |
| ·股票价格变动与大盘指数波动的关系 | 第35-36页 |
| ·实证分析 | 第36-39页 |
| ·预测分析 | 第39-41页 |
| ·小结 | 第41-43页 |
| 第五章 结论与展望 | 第43-45页 |
| ·结论 | 第43页 |
| ·展望 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第49页 |