| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一部分 风险模型概述 | 第7-35页 |
| 1.引言 | 第7-8页 |
| 2.VaR模型概述 | 第8-18页 |
| ·VaR产生的背景及概念 | 第8-9页 |
| ·VaR的一般计算方法 | 第9-10页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第10-11页 |
| ·VaR计算的主要方法 | 第11-18页 |
| 3.CVaR模型概述 | 第18-22页 |
| ·CVaR方法的理论基础 | 第19-21页 |
| ·CVaR的简化模型 | 第21-22页 |
| 4.VaR与CVaR模型的比较 | 第22-27页 |
| ·一致性风险度量(Coherent Risk Measurement) | 第22-23页 |
| ·VaR的性质及缺陷 | 第23-24页 |
| ·CVaR的性质 | 第24-25页 |
| ·两种模型在投资组合中的应用 | 第25-27页 |
| 5.Copula模型概述 | 第27-35页 |
| ·Copula综述 | 第27-28页 |
| ·Copula理论简介 | 第28-31页 |
| ·几种类型的Copula函数 | 第31-33页 |
| ·Copula函数在金融风险分析中的应用 | 第33-35页 |
| 第二部分 我国外汇市场波动性的实证研究 | 第35-41页 |
| 1.引言 | 第35页 |
| 2.GARCH、TGARCH、EGARCH模型概述 | 第35-37页 |
| 3.实证分析与预测 | 第37-40页 |
| ·数据及统计分析 | 第37页 |
| ·ARCH效应的检验 | 第37-38页 |
| ·建模 | 第38-39页 |
| ·基于GARCH类模型的预测 | 第39-40页 |
| ·讨论 | 第40页 |
| 4.结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |