| Abstract | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| 1 Introduction | 第6-7页 |
| 2 Preliminary knowledge | 第7-11页 |
| ·Related definition and properties | 第7-9页 |
| ·Key theorem | 第9-11页 |
| 3 Comparative analysis between COGARCH(1,1)and BNS Model | 第11-19页 |
| ·Continuous time GARCH(1,1)model and its properties | 第11-15页 |
| ·BNS model | 第15-18页 |
| ·Comparison of stationary condition for((?)_1~2)_(1≥0) and(σ_1~2)_(1≥0) | 第18-19页 |
| 4 Comment of Second order properties and moment | 第19-41页 |
| ·Properties of volatility process | 第19-24页 |
| ·Autocorrelation structure of price process | 第24-29页 |
| ·Discussing distributional properties of the model | 第29-31页 |
| ·Tail behavior of the COGARCH(1,1)process | 第31-33页 |
| ·Moment estimation of the COGARCH(1,1)parameters | 第33-35页 |
| ·Demonstration study and estimation result | 第35-41页 |
| 5 Conclusion | 第41-42页 |
| References | 第42-43页 |
| Appendix:Program code | 第43-45页 |
| Acknowledgement | 第45页 |
