沪深300股指最优套期保值率研究

论文摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-9页
第1章 导论	第9-15页
·选题背景与研究意义	第9-10页
·套期保值文献综述	第10-12页
·主要内容与研究方法	第12-14页
·本文的创新与不足之处	第14-15页
第2章 中外股指期货市场的运营现状与经验借鉴	第15-26页
·股指期货的诞生背景与运营现状	第15-16页
·股指期货的特征与功能	第16-18页
·中外股指期货市场的发展经验与借鉴	第18-25页
本章小结	第25-26页
第3章 套期保值理论以及流程探讨	第26-34页
·套期保值的种类以及定义探讨	第26-27页
·风险最小化套期保值的一般原则	第27-30页
·风险最小化套期保值的类别	第30-31页
·风险最小化套期保值的一般流程	第31-33页
本章小结	第33-34页
第4章 沪深300股指最优套保率的推导与效果检验	第34-54页
·基于沪深300指数的股指期货	第34-37页
·以最小方差法为基准的套保贝塔理论	第37-41页
·实证结果	第41-50页
·股票组合套期保值的案例分析	第50-53页
本章小结	第53-54页
第5章 结论与建议	第54-56页
·实证结果分析	第54页
·政策建议	第54-55页
本章小结	第55-56页
参考文献	第56-60页
后记	第60页