股指期货价格发现功能的实证研究--基于我国沪深300股指期货的实例

论文摘要	第1-7页
Abstract	第7-9页
第一章 绪论	第9-15页
第一节 论文研究背景	第9-10页
第二节 论文研究的目的和意义	第10-11页
第三节 论文的章节安排	第11页
第四节 国外研究现状	第11-13页
第五节 国内研究现状	第13-15页
第二章 股指期货及其特征概述	第15-21页
第一节 股指期货的基本概念、特征	第15-16页
第二节 股指期货的主要功能	第16-17页
第三节 股指期货的产生和发展	第17-19页
第四节 中国股指期货的引入和发展历程	第19-21页
第三章 股指期货定价理论概述	第21-31页
第一节 持有成本理论	第21-22页
第二节 价格预期理论	第22-24页
第三节 理性预期理论	第24-26页
第四节 价格有效性理论	第26-27页
第五节 价格发现理论	第27-31页
第四章 沪深300股指期货期现价格引导关系研究	第31-43页
第一节 数据的选择与处理	第31-32页
第二节 研究方法及模型介绍	第32-35页
第三节 模型的建立	第35-41页
第四节 实证结果总结	第41-43页
第五章 结论及政策建议	第43-46页
第一节 本文结论	第43-44页
第二节 政策建议	第44-46页
参考文献	第46-49页
后记	第49页