| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-20页 |
| 第一节 本课题研究的背景及意义 | 第11-12页 |
| 第二节 跨期套利交易相关文献综述 | 第12-17页 |
| 一、国外文献综述 | 第12-15页 |
| 二、国内文献综述 | 第15-17页 |
| 第三节 本文主要内容及研究方法 | 第17-20页 |
| 一、本文的内容 | 第17-18页 |
| 二、本文的研究方法 | 第18-19页 |
| 三、本文的创新与不足 | 第19-20页 |
| 第二章 期货套利相关理论综述 | 第20-30页 |
| 第一节 期货套利交易概述 | 第20-24页 |
| 一、套利交易的概念 | 第20页 |
| 二、套利交易的特点 | 第20-21页 |
| 三、套利交易的作用 | 第21-22页 |
| 四、套利的分类 | 第22页 |
| 五、跨期套利交易 | 第22-23页 |
| 六、跨期套利类型 | 第23-24页 |
| 第二节 套利定价理论 | 第24-30页 |
| 一、无套利均衡原理 | 第24-25页 |
| 二、Roll和Ross的套利定价理论(APT) | 第25-26页 |
| 三、约翰·马歇尔(Marshall,J.F.)的套利论述 | 第26-27页 |
| 四、期货价格形成均衡机制 | 第27-30页 |
| 第三章 跨期套利主要策略及相应案例分析 | 第30-40页 |
| 第一节 趋势型跨期套利策略及案例分析 | 第30-34页 |
| 一、趋势性跨期套利策略介绍 | 第30-31页 |
| 二、趋势性跨期套利案例分析 | 第31-33页 |
| 三、白糖趋势性跨期套利交易案例收益统计分析 | 第33-34页 |
| 第二节 波动性跨期套利策略及案例分析 | 第34-37页 |
| 一、波动性跨期套利策略介绍 | 第34页 |
| 二、波动型的跨期套利案例分析 | 第34-36页 |
| 三、股指波动性跨期套利交易案例收益统计分析 | 第36-37页 |
| 第三节 持有成本的跨期套利策略及案例分析 | 第37-40页 |
| 一、持有成本的跨期套利策略介绍 | 第37页 |
| 二、持有成本的跨期套利案例分析 | 第37-39页 |
| 三、螺纹钢(RB)的持有成本型跨期套利交易案例收益统计分析 | 第39-40页 |
| 第四章 跨期套利交易的风险及管理 | 第40-49页 |
| 第一节 跨期套利交易的风险管理概论 | 第40-45页 |
| 一、跨期套利交易风险构成 | 第40-42页 |
| 二、跨期套利交易风险控制 | 第42-45页 |
| 第二节 三种跨期套利交易案例风险特征及管理 | 第45-49页 |
| 一、趋势型的跨期套利策略风险及管理 | 第45-46页 |
| 二、波动性的跨期套利策略风险及管理 | 第46-47页 |
| 三、持有成本的跨期套利策略风险及管理 | 第47-49页 |
| 第五章 小结 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54页 |