基于异质交易者的期货市场价格动态研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 主要符号表 | 第7-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-36页 |
| ·问题的提出 | 第15-16页 |
| ·国内外研究现状 | 第16-32页 |
| ·期货价格形成理论 | 第16-19页 |
| ·有限理性的研究现状 | 第19-20页 |
| ·交易者异质性的研究现状 | 第20-22页 |
| ·基于Agent 的金融市场仿真研究 | 第22-28页 |
| ·研究述评 | 第28-32页 |
| ·研究的目的和意义 | 第32页 |
| ·主要研究内容和方法 | 第32-36页 |
| ·主要研究内容 | 第32-33页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第33-36页 |
| 第2章 期货市场交易者行为设定 | 第36-54页 |
| ·从理性到有限理性 | 第36-39页 |
| ·经济学和社会学中的理性 | 第36-38页 |
| ·经济学中有限理性 | 第38-39页 |
| ·交易者有限理性和异质性的经验研究 | 第39-41页 |
| ·计算金融学中的有限理性与异质性 | 第41-42页 |
| ·学习模型 | 第42-48页 |
| ·心理学中三类不同的学习过程分析 | 第42-44页 |
| ·学习过程建模准则 | 第44-45页 |
| ·不同情境下学习模型 | 第45-46页 |
| ·金融市场环境下的学习模型 | 第46-48页 |
| ·FTBL 学习模型 | 第48-53页 |
| ·SBL 模型的心理学和实验研究证据 | 第49页 |
| ·FTBL 模型的前提假设 | 第49页 |
| ·FTBL 模型个体学习过程 | 第49-50页 |
| ·FTBL 模型社会学习过程 | 第50-51页 |
| ·FTBL 模型事件顺序 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第3章 基于异质交易者的期货市场建模 | 第54-70页 |
| ·期货市场交易者 | 第55-58页 |
| ·期货市场交易者构成 | 第55-57页 |
| ·套期保值交易者需求 | 第57页 |
| ·投机交易者需求 | 第57-58页 |
| ·投机交易者的信念集合 | 第58-63页 |
| ·期货交易策略 | 第58-59页 |
| ·策略效果分析 | 第59-62页 |
| ·信念集合构建 | 第62-63页 |
| ·期货市场交易机制 | 第63-65页 |
| ·价格决定机制 | 第63-65页 |
| ·保证金制 | 第65页 |
| ·模型参数设置和仿真事件顺序 | 第65-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第4章 模型有效性验证标准 | 第70-90页 |
| ·基于Agent 金融市场仿真模型的验证思想 | 第70-71页 |
| ·编程语言和数据处理 | 第71-74页 |
| ·中国期货市场典型特征的统计检验 | 第74-89页 |
| ·数据统计描述及正态性检验 | 第74-77页 |
| ·序列平稳性检验 | 第77-78页 |
| ·收益和波动水平的自相关检验 | 第78-82页 |
| ·交易量与波动水平的相关性检验 | 第82页 |
| ·波动水平的异方差检验 | 第82-84页 |
| ·非线性相关性检验 | 第84-87页 |
| ·长记忆性检验 | 第87-89页 |
| ·本章小结 | 第89-90页 |
| 第5章 基于异质交易者的期货市场模型仿真 | 第90-115页 |
| ·交易者同质理性条件下的市场仿真 | 第90-93页 |
| ·参数设定 | 第90-91页 |
| ·仿真结果分析 | 第91-93页 |
| ·外部信息随机游走过程下仿真 | 第93-98页 |
| ·仿真参数设定 | 第93-94页 |
| ·仿真结果分析 | 第94-98页 |
| ·真实铝现货价格下的仿真试验 | 第98-103页 |
| ·真实铜现货价格下的仿真试验 | 第103-107页 |
| ·学习水平与市场价格波动关系分析 | 第107-112页 |
| ·学习水平与交易者财富关系分析 | 第112-114页 |
| ·本章小结 | 第114-115页 |
| 结论 | 第115-117页 |
| 参考文献 | 第117-127页 |
| 附录1 | 第127-143页 |
| 附录2 | 第143-147页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第147-149页 |
| 致谢 | 第149-150页 |
| 个人简历 | 第150页 |
| 作者在攻博期间从事的科研工作 | 第150页 |
