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基于异质交易者的期货市场价格动态研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
主要符号表第7-15页
第1章 绪论第15-36页
   ·问题的提出第15-16页
   ·国内外研究现状第16-32页
     ·期货价格形成理论第16-19页
     ·有限理性的研究现状第19-20页
     ·交易者异质性的研究现状第20-22页
     ·基于Agent 的金融市场仿真研究第22-28页
     ·研究述评第28-32页
   ·研究的目的和意义第32页
   ·主要研究内容和方法第32-36页
     ·主要研究内容第32-33页
     ·研究方法与技术路线第33-36页
第2章 期货市场交易者行为设定第36-54页
   ·从理性到有限理性第36-39页
     ·经济学和社会学中的理性第36-38页
     ·经济学中有限理性第38-39页
   ·交易者有限理性和异质性的经验研究第39-41页
   ·计算金融学中的有限理性与异质性第41-42页
   ·学习模型第42-48页
     ·心理学中三类不同的学习过程分析第42-44页
     ·学习过程建模准则第44-45页
     ·不同情境下学习模型第45-46页
     ·金融市场环境下的学习模型第46-48页
   ·FTBL 学习模型第48-53页
     ·SBL 模型的心理学和实验研究证据第49页
     ·FTBL 模型的前提假设第49页
     ·FTBL 模型个体学习过程第49-50页
     ·FTBL 模型社会学习过程第50-51页
     ·FTBL 模型事件顺序第51-53页
   ·本章小结第53-54页
第3章 基于异质交易者的期货市场建模第54-70页
   ·期货市场交易者第55-58页
     ·期货市场交易者构成第55-57页
     ·套期保值交易者需求第57页
     ·投机交易者需求第57-58页
   ·投机交易者的信念集合第58-63页
     ·期货交易策略第58-59页
     ·策略效果分析第59-62页
     ·信念集合构建第62-63页
   ·期货市场交易机制第63-65页
     ·价格决定机制第63-65页
     ·保证金制第65页
   ·模型参数设置和仿真事件顺序第65-68页
   ·本章小结第68-70页
第4章 模型有效性验证标准第70-90页
   ·基于Agent 金融市场仿真模型的验证思想第70-71页
   ·编程语言和数据处理第71-74页
   ·中国期货市场典型特征的统计检验第74-89页
     ·数据统计描述及正态性检验第74-77页
     ·序列平稳性检验第77-78页
     ·收益和波动水平的自相关检验第78-82页
     ·交易量与波动水平的相关性检验第82页
     ·波动水平的异方差检验第82-84页
     ·非线性相关性检验第84-87页
     ·长记忆性检验第87-89页
   ·本章小结第89-90页
第5章 基于异质交易者的期货市场模型仿真第90-115页
   ·交易者同质理性条件下的市场仿真第90-93页
     ·参数设定第90-91页
     ·仿真结果分析第91-93页
   ·外部信息随机游走过程下仿真第93-98页
     ·仿真参数设定第93-94页
     ·仿真结果分析第94-98页
   ·真实铝现货价格下的仿真试验第98-103页
   ·真实铜现货价格下的仿真试验第103-107页
   ·学习水平与市场价格波动关系分析第107-112页
   ·学习水平与交易者财富关系分析第112-114页
   ·本章小结第114-115页
结论第115-117页
参考文献第117-127页
附录1第127-143页
附录2第143-147页
攻读学位期间发表的学术论文第147-149页
致谢第149-150页
个人简历第150页
作者在攻博期间从事的科研工作第150页

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