| 论文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 导论 | 第9-12页 |
| 第一章 文献综述 | 第12-30页 |
| ·Black-Scholes-Merton拓展回顾 | 第12-13页 |
| ·KDJ期权定价模型简介 | 第13-26页 |
| ·KDJ模型的评价与应用:文献回顾 | 第26-30页 |
| 第二章 KDJ模型解析与应用研究 | 第30-44页 |
| ·KDJ模型下欧式看涨期权价格对各参数的敏感性分析 | 第30-35页 |
| ·KDJ模型与BSM模型的比较 | 第35-39页 |
| ·KDJ模型参数的估计 | 第39-43页 |
| ·MCMC方法估计原理 | 第39-41页 |
| ·跳跃扩散模型的MCMC估计步骤 | 第41-43页 |
| ·KDJ模型数值方法的实现 | 第43-44页 |
| 第三章 KDJ模型的中国市场实证分析 | 第44-66页 |
| ·分布比较 | 第44-48页 |
| ·中国备兑权证的定价分析 | 第48-54页 |
| ·参数估计 | 第48-50页 |
| ·BSM模型和KDJ模型的定价比较 | 第50-54页 |
| ·可转债定价 | 第54-66页 |
| ·BSM模型可转债理论定价 | 第55-58页 |
| ·KDJ模型可转债理论定价 | 第58-61页 |
| ·样本可转债的定价结果比较 | 第61-66页 |
| 第四章 主要结论和进一步的研究方向 | 第66-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 附录 | 第75-82页 |