| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪言 | 第13-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·汇率影响因素分析 | 第14页 |
| ·风险管理理论及进展 | 第14-15页 |
| ·商业银行汇率风险测量研究 | 第15-17页 |
| ·商业银行汇率风险管理研究 | 第17-18页 |
| ·研究框架 | 第18-20页 |
| 第2章 商业银行汇率风险的管理机制和实证研究 | 第20-36页 |
| ·商业银行汇率风险及其成因 | 第20-21页 |
| ·开放条件下商业银行汇率风险管理机制 | 第21-27页 |
| ·商业银行汇率风险管理的程序解析 | 第21-22页 |
| ·商业银行汇率风险的管理技术及模型 | 第22-24页 |
| ·综合运用汇率风险管理方法 | 第24-27页 |
| ·商业银行汇率风险测量和控制实证模型 | 第27-36页 |
| ·风险测量的关键——汇率预测 | 第27-28页 |
| ·基于VaR的商业银行外汇汇率风险测量模型 | 第28-36页 |
| 第3章 国外商业银行汇率风险管理的案例研究 | 第36-46页 |
| ·花旗银行:全面风险管理体制下控制汇率风险 | 第36-39页 |
| ·花旗银行风险管理的内部架构 | 第36-37页 |
| ·花旗银行汇率风险管理方法:择类管理 | 第37页 |
| ·花旗银行汇率风险内控机制 | 第37-39页 |
| ·瑞穗集团:集中管理汇率风险 | 第39-42页 |
| ·瑞穗集团汇率风险管理和执行体系 | 第39-40页 |
| ·瑞穗集团汇率风险管理的技术和工具 | 第40-41页 |
| ·瑞穗集团的内部审计 | 第41-42页 |
| ·汇丰银行:事前管理为重点控制汇率风险 | 第42页 |
| ·汇丰银行风险管理的内部架构 | 第42页 |
| ·汇丰银行汇率风险管理方式 | 第42页 |
| ·国外商业银行汇率风险管理经验的启示 | 第42-46页 |
| ·严密高效的风险管理组织架构 | 第43页 |
| ·科学合理的风险管理模式和制度 | 第43-44页 |
| ·风险管理技术模型化和定量化 | 第44-45页 |
| ·不断创新的汇率风险管理技术 | 第45-46页 |
| 第4章 我国商业银行汇率风险管理的现实考察 | 第46-55页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理的历史进程 | 第46-47页 |
| ·开放条件下我国商业银行面临的主要汇率风险 | 第47-51页 |
| ·商业银行业务经营中的汇率风险 | 第47-49页 |
| ·流动性风险 | 第49-50页 |
| ·外汇资本金的保值风险 | 第50-51页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理的现状 | 第51-55页 |
| ·汇率风险管理组织结构和体系不健全 | 第51-52页 |
| ·管理层汇率风险控制能力有待提高 | 第52页 |
| ·汇率风险管理政策和程序不完善 | 第52页 |
| ·汇率风险预测能力不强 | 第52-53页 |
| ·汇率风险内控管理不到位 | 第53页 |
| ·汇率风险管理的资源配置不合理 | 第53-54页 |
| ·外汇衍生产品市场开发不足 | 第54-55页 |
| 第5章 开放条件下我国商业银行汇率风险管理体系的制度构建 | 第55-61页 |
| ·建立高效的汇率风险管理组织框架 | 第55页 |
| ·完善我国商业银行汇率风险管理的内部机制 | 第55-58页 |
| ·建立完善的汇率风险预测体系 | 第55-56页 |
| ·加强汇率风险的内控管理 | 第56-57页 |
| ·加强外汇人才队伍建设 | 第57页 |
| ·加大汇率风险管理手段的创新 | 第57-58页 |
| ·优化汇率风险管理的外部环境 | 第58-61页 |
| ·增加外汇交易品种完善我国外汇交易市场 | 第58页 |
| ·引进国外风险管理技术提升我国风险管理水平 | 第58-59页 |
| ·加大衍生产品的开发力度 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |