开放式基金及其收益风险评价研究
| 引言 | 第1-10页 |
| 第一章 开放式基金概述 | 第10-19页 |
| 第一节 开放式基金的概念 | 第10-12页 |
| 一、证券投资基金的概念及特点 | 第10页 |
| 二、开放式基金与封闭式基金的区别和联系 | 第10-12页 |
| 第二节 开放式基金的分类和优势 | 第12-14页 |
| 一、开放式基金的分类 | 第12-14页 |
| 二、开放式基金的优势 | 第14页 |
| 第三节 开放式基金的运作 | 第14-16页 |
| 一、基金投资者 | 第14-15页 |
| 二、基金管理人 | 第15页 |
| 三、基金托管人 | 第15-16页 |
| 第四节 开放式基金国内外发展状况 | 第16-19页 |
| 一、美国开放式基金的发展状况 | 第16-17页 |
| 二、我国开放式基金的发展状况 | 第17-19页 |
| 第二章 开放式基金的收益分析 | 第19-25页 |
| 第一节 开放式基金的收益及其分配 | 第19-22页 |
| 一、基金收益的主要类型 | 第19-20页 |
| 二、基金费用的分类 | 第20-21页 |
| 三、基金收益的分配 | 第21-22页 |
| 第二节 开放式基金净值收益的计量 | 第22-25页 |
| 一、基金的估值和净资产值 | 第22-23页 |
| 二、期间收益率 | 第23页 |
| 三、平均收益率 | 第23-25页 |
| 第三章 开放式基金的风险分析 | 第25-35页 |
| 第一节 开放式基金的风险类型 | 第25-30页 |
| 一、开放式基金风险的分类 | 第25-27页 |
| 二、我国当前环境下开放式基金面临的主要风险 | 第27-30页 |
| 第二节 开放式基金的风险防范 | 第30-35页 |
| 一、系统性风险的防范 | 第30页 |
| 二、非系统性风险的防范 | 第30-32页 |
| 三、我国当前环境下开放式基金所面临风险的防范 | 第32-35页 |
| 第四章 基金收益与风险评价的理论方法 | 第35-43页 |
| 第一节 资本资产定价模型 | 第35-37页 |
| 第二节 指数评价法的理论模型 | 第37-41页 |
| 一、特雷诺指数(Treynor) | 第37-38页 |
| 二、夏普指数(sharpe) | 第38-40页 |
| 三、詹森指数(Jensen) | 第40-41页 |
| 第三节 数据包络分析 | 第41-43页 |
| 第五章 基金收益与风险评价的实证分析 | 第43-54页 |
| 第一节 样本与数据的选取 | 第43-44页 |
| 第二节 实证分析与总结 | 第44-54页 |
| 一、实证分析 | 第44-51页 |
| 二、总结 | 第51-54页 |
| 附表 | 第54-59页 |
| 结束语 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
