| 第一部分 信贷风险量化研究的意义及其基本理论 | 第1-12页 |
| 一、 信贷风险量化研究的必要性 | 第5-7页 |
| 二、 信贷风险量化的涵义 | 第7-9页 |
| 三、 信贷风险量化的基本方法 | 第9-12页 |
| (一) 风险的相对意义上度量 | 第9-10页 |
| (二) 风险的绝对意义上度量 | 第10-12页 |
| 第二部分 国际银行业信用风险量化的理论方法与实践 | 第12-23页 |
| 一、 传统的信用风险量化方法及评价 | 第12-15页 |
| (一) 5C要素分析法 | 第12-13页 |
| (二) 财务比率综合分析法 | 第13-14页 |
| (三) 多变量信用风险判别模型 | 第14-15页 |
| 二、 现代信用风险量化方法及评价 | 第15-18页 |
| (一) 信用风险计量与VAR | 第16-17页 |
| (二) 主要模型对信用风险的计量及比较 | 第17-18页 |
| 三、 《巴塞尔协议》对信用风险的量化 | 第18-21页 |
| (一) 1988年《巴塞尔协议》中的有关规定 | 第18-19页 |
| (二) 《新巴塞尔资本协议》计量信用风险的标准法 | 第19-20页 |
| (三) 《新巴塞尔资本协议》计量信用风险的内部评级方法 | 第20-21页 |
| 四、 国外银行内部信用评级的现状和特点 | 第21-23页 |
| (一) 国外银行量化信用风险的实践 | 第21-22页 |
| (二) 国外银行内部信用评级的现状和特点 | 第22-23页 |
| 第三部分 我国商业银行信贷风险量化的现状 | 第23-34页 |
| 一、 我国商业银行信贷风险的表现与形成原因 | 第23-24页 |
| 二、 我国商业银行信贷风险量化的方法和现状 | 第24-25页 |
| 三、 我国商业银行内外部信用评级的现状和问题 | 第25-28页 |
| (一) 我国商业银行外部信用评级系统的现状 | 第25-26页 |
| (二) 我国商业银行内部信用评级的现状 | 第26-28页 |
| 四、 我国信贷风险分类的发展与现状 | 第28-34页 |
| (一) 我国信贷风险分类管理制度的沿革 | 第28-29页 |
| (二) 商业银行两种贷款分类方法的分析 | 第29-31页 |
| (三) 贷款风险分类结果的实证分析 | 第31-34页 |
| 第四部分 完善我国商业银行信贷风险量化的思路 | 第34-47页 |
| 一、 对我国商业银行信用风险评级和贷款分类的改革思路 | 第34-37页 |
| (一) 构建我国商业银行信用风险内部评级体系的途径 | 第34-36页 |
| (二) 贷款风险分类的有关对策与建议 | 第36-37页 |
| 二、 信贷风险量化的制度创新 | 第37-40页 |
| 三、 信贷风险量化的技术创新 | 第40-47页 |
| (一) 企业还款能力评估指标体系 | 第40-42页 |
| (二) 建立企业还款能力评估指标的计量模型 | 第42-44页 |
| (三) 建立银行信贷资产的风险计量模型 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47页 |
