《案例》：证券投资基金业绩分析的案例研究--用现代资产组合理论分析我国投资基金的业绩
| 前言 | 第1-5页 |
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| 英文摘要 | 第6-11页 |
| 1． 第一部分 案例描述 | 第11-24页 |
| 我国证券投资基金的发展历程 | 第11-13页 |
| 萌芽阶段 | 第11页 |
| 起步阶段 | 第11-12页 |
| 调整阶段 | 第12页 |
| 规范发展阶段 | 第12-13页 |
| 我国证券投资基金的现状 | 第13-14页 |
| 目前我国证券投资基金的规模 | 第13页 |
| 我国证券投资基金业的监管 | 第13-14页 |
| 我国目前投资基金的业绩评价指标 | 第14页 |
| 我国证券投资基金业的主要特点 | 第14-15页 |
| 我国证券投资基金业所面临的主要问题 | 第15-17页 |
| 八只典型证券投资基金的运作概况 | 第17-19页 |
| 有关基金数据 | 第19-24页 |
| 行业分析数据 | 第19-21页 |
| 季度资产组合数据 | 第21-22页 |
| 基金净值 | 第22-24页 |
| 2． 第二部分 案例分析 | 第24-62页 |
| 2．1． 现代资产组合理论及其在我国应用 | 第24-27页 |
| 2．1．1． 现代资产组合理论概述 | 第24-25页 |
| 2．1．2． 有关有效市场假设的争论 | 第25页 |
| 2．1．3． 资产组合理论在我国的应用 | 第25-26页 |
| 2．1．4． 证券组合的风险和回报分解 | 第26-27页 |
| 2．2． 参数计算 | 第27-35页 |
| 2．2．1． 无风险利率的确定 | 第27-28页 |
| 2．2．2． 收益率和标准差 | 第28-30页 |
| 2．2．3． 基金β系数 | 第30-32页 |
| 2．2．4． 系统性风险和个别风险 | 第32-35页 |
| 2．3． 市场选择能力分析 | 第35-39页 |
| 2．3．1． 上升β和下降β | 第35-36页 |
| 2．3．2． 现金管理分析 | 第36-38页 |
| 2．3．3． 市场选择能力的综合分析 | 第38-39页 |
| 2．4． 行业选择能力分析 | 第39-41页 |
| 2．5． 证券选择能力分析 | 第41-46页 |
| 2．5．1． 基本原理 | 第41-43页 |
| 2．5．2． 证券选择能力计算 | 第43-45页 |
| 2．5．3． 证券选择能力分析 | 第45-46页 |
| 2．6． 基金总体业绩分析 | 第46-53页 |
| 2．6．1． 夏普比率 | 第46-48页 |
| 2．6．2． 特雷诺比率 | 第48-50页 |
| 2．6．3． α指数和信息比率 | 第50-51页 |
| 2．6．4． 关于信息比率的进一步讨论 | 第51-53页 |
| 2．7． 关于国内基金投资风格的探讨 | 第53-56页 |
| 2．7．1． 有关投资风格的基本理论 | 第53-54页 |
| 2．7．2． 我国投资基金投资风格的探讨 | 第54-56页 |
| 2．8． 结论 | 第56-59页 |
| 2．9． 几点建议 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-67页 |
| 附录A | 第62-64页 |
| 附录B | 第64-65页 |
| 附录C | 第65-66页 |
| 附录D | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
