| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 记号 | 第8-9页 |
| 插图清单 | 第9-10页 |
| 插入表格 | 第10-11页 |
| 目录 | 第11-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-18页 |
| ·风险价值(VaR)作为投资组合中的风险管理的有效工具 | 第13页 |
| ·风险价值(VaR)方法 | 第13-14页 |
| ·风险价值(VaR)模型 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-17页 |
| ·论文的结构 | 第17-18页 |
| 第2章 有界在险资本下的最优投资组合模型研究 | 第18-23页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·布莱克-斯科尔斯背景下的最优投资组合 | 第18-21页 |
| ·CaR约束下的终端财富 | 第21-23页 |
| 第3章 不同风险度量约束下带有红利的投资组合模型 | 第23-34页 |
| ·引言 | 第23-24页 |
| ·基本模型 | 第24-26页 |
| ·三种风险度量约束下的投资组合模型 | 第26-34页 |
| ·关于CaR的投资组合最优化 | 第27-29页 |
| ·关于VaR的投资组合最优化 | 第29-32页 |
| ·关于RVaR的投资组合最优化 | 第32-34页 |
| 第四章 投资组合的渐进性态 | 第34-42页 |
| ·最优投资组合的渐进性态 | 第34-35页 |
| ·数值结果 | 第35-42页 |
| 第五章 总结与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 程序 | 第47-52页 |