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基于不同风险度量的最优投资组合研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
记号第8-9页
插图清单第9-10页
插入表格第10-11页
目录第11-13页
第1章 绪论第13-18页
   ·风险价值(VaR)作为投资组合中的风险管理的有效工具第13页
   ·风险价值(VaR)方法第13-14页
   ·风险价值(VaR)模型第14-15页
   ·国内外研究现状第15-17页
   ·论文的结构第17-18页
第2章 有界在险资本下的最优投资组合模型研究第18-23页
   ·引言第18页
   ·布莱克-斯科尔斯背景下的最优投资组合第18-21页
   ·CaR约束下的终端财富第21-23页
第3章 不同风险度量约束下带有红利的投资组合模型第23-34页
   ·引言第23-24页
   ·基本模型第24-26页
   ·三种风险度量约束下的投资组合模型第26-34页
     ·关于CaR的投资组合最优化第27-29页
     ·关于VaR的投资组合最优化第29-32页
     ·关于RVaR的投资组合最优化第32-34页
第四章 投资组合的渐进性态第34-42页
   ·最优投资组合的渐进性态第34-35页
   ·数值结果第35-42页
第五章 总结与展望第42-44页
参考文献第44-47页
附录 程序第47-52页

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