| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第1章 绪论(VaR 方法与风险管理) | 第8-11页 |
| ·金融机构面临的常见风险以及主要风险管理手段 | 第8页 |
| ·VaR 方法在银行业中应用与发展 | 第8-9页 |
| ·VaR 模型的文献综述 | 第9-11页 |
| 第2章 极值理论和下界 VaR 方法 | 第11-16页 |
| ·VaR 的定义与主要计算方法 | 第11-13页 |
| ·EVT 极值理论 | 第13-14页 |
| ·资产组合VaR 的界（下界VaR 方法） | 第14-16页 |
| 第3章 下界 VaR 方法在股票市场中的应用及其实证研究 | 第16-27页 |
| ·模型设定 | 第16-18页 |
| ·边缘分布的分位点 | 第18页 |
| ·EVT 理论中最优门限值的选取 | 第18-20页 |
| ·资产组合的分位点 | 第20-21页 |
| ·模型检验（一） | 第21-23页 |
| ·模型检验（二） | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第4章 下界 VaR 方法和极值理论在期货市场中的应用 | 第27-35页 |
| ·期货及其保证金制度简介 | 第27-28页 |
| ·保证金设置机制以及发展 | 第28-30页 |
| ·下界VaR 方法和极值理论在期货市场保证金设置中的应用 | 第30-32页 |
| ·市场价格风险和流动性风险的综合度量 | 第32-35页 |
| 第5章 大连和郑州商品期货交易所保证金水平实证研究 | 第35-42页 |
| ·模型设定 | 第35-36页 |
| ·单个期货合约的保证金水平设置 | 第36-39页 |
| ·期货合约资产组合的保证金水平设置 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第6章 结论以及后续研究展望 | 第42-45页 |
| ·研究结论 | 第42-43页 |
| ·进一步研究展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第49页 |
