| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-8页 |
| ·研究背景及现状 | 第6页 |
| ·章节安排 | 第6-8页 |
| 第2章 Copula 基本理论概述 | 第8-31页 |
| ·基本定义和性质 | 第8-12页 |
| ·相关性的概念和种类 | 第12-21页 |
| ·线性相关 | 第12-14页 |
| ·Kendall’s tau | 第14-17页 |
| ·Sperman’s rho | 第17-18页 |
| ·尾部相关性 | 第18-21页 |
| ·常见的 Copula 族 | 第21-31页 |
| ·Elliptical Copula | 第21-31页 |
| 第3章 单参数Copula 的选择以及多参数Copula 函数的构造和选择 | 第31-36页 |
| ·单参数Copula 的选择 | 第31页 |
| ·Clayton Copula | 第31页 |
| ·Gumbel-Hougaard Copula | 第31页 |
| ·双参数Copula 的构造及选择 | 第31-33页 |
| ·BB1 Copula | 第31-32页 |
| ·Log-Copula | 第32-33页 |
| ·混合Copula 的构造及选择 | 第33页 |
| ·半参数Copula 的构造及选择 | 第33-36页 |
| 第4章 Copula 函数参数的估计方法 | 第36-42页 |
| ·单参数Copula 的参数估计 | 第36-37页 |
| ·两阶段极大似然估计法（IMF） | 第36-37页 |
| ·非参数(Nonparametric)估计法 | 第37页 |
| ·双参数 Copula 及混合 Copula 的参数估计 | 第37-38页 |
| ·半参数 Copula 的参数估计 | 第38-40页 |
| ·参数检验方法的选择 | 第40-42页 |
| ·卡方检验 | 第40页 |
| ·K-S 检验 | 第40-41页 |
| ·P-P 图检验 | 第41-42页 |
| 第5章 实证研究 | 第42-47页 |
| ·研究对象及数据选取 | 第42页 |
| ·参数估计 | 第42-44页 |
| ·单参数、双参数及混合 Copula | 第42-44页 |
| ·半参数 Copula | 第44页 |
| ·参数检验 | 第44-46页 |
| ·尾部相关性分析 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第51页 |