关于条件异方差期权定价模型的实证研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第一章 引言	第9-16页
·研究背景	第9-10页
·研究目的	第10页
·文献回顾	第10-14页
·条件异方差期权定价理论及其发展	第11-12页
·条件异方差期权定价模型的检验	第12-14页
·本文的内容和结构安排	第14-16页
第二章 期权及期权定价理论概述	第16-29页
·期权的概念和定义	第16页
·期权的分类	第16-18页
·期权的相关概念	第18-19页
·传统期权定价理论	第19-22页
·影响期权定价的主要因素	第19-20页
·传统期权定价理论	第20-22页
·针对布莱克—斯科尔斯模型各类假设的修正概述	第22-29页
第三章 条件异方差模型介绍及评析	第29-33页
·GARCH 模型介绍	第29-30页
·TGARCH 模型和EGARCH 模型介绍	第30-31页
·条件异方差模型实证检验综述	第31-33页
第四章 对香港市场期权定价的实证检验	第33-46页
·数据样本的选择和理由	第33-36页
·数据样本的介绍与分析	第36-38页
·数据样本的介绍	第36-37页
·数据样本的分析	第37-38页
·参数的确定	第38-42页
·无风险利率的确定	第38-39页
·波动率的估计	第39-42页
·GARCH 系列模型权证的理论定价及探讨	第42-45页
·模型权证的理论定价的计算	第42页
·计算结果分析	第42-45页
·本文的不足之处	第45-46页
第五章 总结	第46-47页
致谢	第47-48页
参考文献	第48-52页
附录：（部分）实证结果	第52-57页
个人简历 在读期间发表的学术论文	第57页