基于有限注意力的收益可预测性研究——对交叉持股上市公司的实证检验
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-15页 |
| ·股票收益可预测性的研究综述 | 第10-12页 |
| ·有限注意力与金融市场的研究综述 | 第12-15页 |
| ·研究思路与内容框架 | 第15-17页 |
| 第二章 有限注意力对收益可预测性的作用机理 | 第17-26页 |
| ·现代金融理论与收益预测性 | 第17-20页 |
| ·有效市场假说 | 第17-18页 |
| ·资本资产定价模型 | 第18-19页 |
| ·现代金融理论对收益可预测性的解释 | 第19-20页 |
| ·有限注意力与收益可预测性 | 第20-25页 |
| ·有限注意力配置理论 | 第20-22页 |
| ·基于有限注意力的投资过程 | 第22-23页 |
| ·有限注意力对股票收益的影响机理 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 基于有限注意力的交叉持股收益可预测性模型 | 第26-35页 |
| ·研究思路 | 第26-27页 |
| ·模型构建 | 第27-34页 |
| ·模型的基本假定 | 第27-29页 |
| ·均衡分析 | 第29-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 基于有限注意力的交叉持股收益可预测性实证 | 第35-45页 |
| ·研究假设 | 第35页 |
| ·研究设计 | 第35-39页 |
| ·样本数据 | 第36-37页 |
| ·代理变量定义与构建 | 第37-38页 |
| ·检验方法 | 第38-39页 |
| ·实证分析 | 第39-44页 |
| ·多元统计分析 | 第39-40页 |
| ·零成本投资组合策略分析 | 第40-43页 |
| ·稳健性检验 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 结论和展望 | 第45-47页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| ·研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第53页 |
