| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| ·选题背景及意义 | 第12页 |
| ·基本概念 | 第12-16页 |
| ·银行脱媒风险 | 第12-13页 |
| ·信用衍生品 | 第13-16页 |
| ·文献综述 | 第16-18页 |
| ·研究思路与框架 | 第18-19页 |
| ·可能的创新点与不足 | 第19-21页 |
| 第2章 银行脱媒现象及脱媒风险特征 | 第21-29页 |
| ·各国银行脱媒现象 | 第21-24页 |
| ·美国银行脱媒现象 | 第21-22页 |
| ·日本银行脱媒现象 | 第22页 |
| ·中国银行脱媒现象 | 第22-24页 |
| ·银行脱媒风险的特征 | 第24-29页 |
| ·银行利差收入占比逐年下降 | 第24-26页 |
| ·传统业务总量和结构受到影响 | 第26页 |
| ·流动性风险增加 | 第26-27页 |
| ·优质客户分流 | 第27-28页 |
| ·企业对银行信贷资金依赖减少 | 第28-29页 |
| 第3章 银行利用信用衍生品缓释脱媒风险的定性分析 | 第29-35页 |
| ·银行缓释脱媒风险的方法分析 | 第29-30页 |
| ·提高风险控制能力 | 第29页 |
| ·加强流动性管理水平 | 第29-30页 |
| ·转变银行筹资模式 | 第30页 |
| ·增加中间业务收入 | 第30页 |
| ·银行利用信用衍生品缓释脱媒风险的机理 | 第30-35页 |
| ·改变赢利模式与结构 | 第31-32页 |
| ·实现资产组合多样化 | 第32页 |
| ·加强风险管理 | 第32-35页 |
| 第4章 银行利用信用衍生品缓释脱媒风险的实证研究 | 第35-43页 |
| ·数据及处理 | 第35-36页 |
| ·描述性统计变量 | 第36-37页 |
| ·单位根检验 | 第37-39页 |
| ·面板数据的协整检验 | 第39-40页 |
| ·Granger 因果检验 | 第40-41页 |
| ·结论 | 第41-43页 |
| 第5章 发展信用衍生品缓解脱媒风险的对策建议 | 第43-49页 |
| ·发展基础金融市场 | 第43-44页 |
| ·推进利率和汇率的市场化进程 | 第44页 |
| ·提升风险管理能力 | 第44-45页 |
| ·完善信息披露制度与监管制度 | 第45-46页 |
| ·循序渐进推动信用衍生品发展 | 第46-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第56-57页 |
| 附录 B Granger 因果分析的stata 命令实现与结果 | 第57-58页 |