| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义及可能创新 | 第9-10页 |
| ·本文的研究意义 | 第9-10页 |
| ·可能创新 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究 | 第10-11页 |
| ·国内研究 | 第11-14页 |
| 2 相关概念 | 第14-17页 |
| ·权证的含义 | 第14页 |
| ·权证的分类 | 第14-15页 |
| ·权证的特点及功能 | 第15-17页 |
| ·权证的特点 | 第15-16页 |
| ·权证的功能 | 第16-17页 |
| 3 研究方法介绍 | 第17-24页 |
| ·序列分布的检验 | 第17-18页 |
| ·JB检验 | 第17页 |
| ·KS检验 | 第17-18页 |
| ·同质性检验 | 第18-20页 |
| ·配对T检验: | 第18-19页 |
| ·两个相关样本的非参数检验 | 第19-20页 |
| ·计量方法介绍 | 第20-22页 |
| ·含差别斜率的虚拟变量回归 | 第20-21页 |
| ·chow检验 | 第21-22页 |
| ·时间序列检验方法 | 第22-24页 |
| ·广义自回归条件异方差模型 | 第22-23页 |
| ·ARCH效应的识别 | 第23-24页 |
| 4 实证分析 | 第24-49页 |
| ·权证发行对标的股票价格波动性的影响分析(基于个体的分析) | 第24-38页 |
| ·样本数据识别 | 第24-30页 |
| ·收益率正态分布的标的股票波动性变化的显著性检验 | 第30-33页 |
| ·收益率非正态分布标的股票波动性变化的显著性检验 | 第33-38页 |
| ·认购权证到期对标的股票价格的影响分析(基于总体的分析) | 第38-49页 |
| ·认购权证到期对标的股票价格影响的假设 | 第38-40页 |
| ·认购权证到期对标的股票影响的实证过程 | 第40-49页 |
| 5 结论与建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-61页 |
| 附录A 权证发行效应研究的样本及时间范围 | 第54-55页 |
| 附录B 标的股票收益率时序图 | 第55-58页 |
| 附录C 权证到期效应研究样本股价时序图 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |