| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 提出逆周期资本缓冲及其计提模型 | 第10-11页 |
| 1.2.2 检验逆周期资本缓冲有效性 | 第11页 |
| 1.2.3 检验逆周期资本缓冲计提模型在中国适用性 | 第11-12页 |
| 1.2.4 改进逆周期资本缓冲计提模型 | 第12-14页 |
| 1.2.5 介绍逆周期资本缓冲释放 | 第14页 |
| 1.3 论文创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.3.1 论文创新 | 第14-15页 |
| 1.3.2 论文不足 | 第15-16页 |
| 第2章 逆周期资本缓冲机制的理论基础 | 第16-24页 |
| 2.1 金融体系顺周期效应形成机理 | 第16-19页 |
| 2.1.1 巴塞尔协议导致的顺周期效应 | 第16页 |
| 2.1.2 公允价值会计准则导致的顺周期效应 | 第16-17页 |
| 2.1.3 金融机构自身行为导致的顺周期效应 | 第17-18页 |
| 2.1.4 金融加速器原理导致的顺周期性 | 第18-19页 |
| 2.2 金融体系顺周期效应影响 | 第19页 |
| 2.3 宏观审慎监管内涵 | 第19-20页 |
| 2.4 宏观审慎监管下的逆周期政策工具 | 第20-24页 |
| 2.4.1 前瞻性动态拨备制度 | 第20-21页 |
| 2.4.2 改进公允价值会计制度 | 第21-22页 |
| 2.4.3 留存资本缓冲制度 | 第22页 |
| 2.4.4 逆周期资本缓冲制度 | 第22-24页 |
| 第3章 巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本缓冲模型在中国适用性分析 | 第24-31页 |
| 3.1 巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本缓冲模型概述 | 第24-25页 |
| 3.2 巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本缓冲计提方法 | 第25-27页 |
| 3.2.1 HP滤波模型简介 | 第25-26页 |
| 3.2.2 逆周期资本缓冲计算方法分析 | 第26-27页 |
| 3.3 巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本缓冲计提模型实证检验 | 第27-31页 |
| 3.3.1 数据的来源与选取 | 第27-29页 |
| 3.3.2 实证检验 | 第29-30页 |
| 3.3.3 实证结果分析 | 第30-31页 |
| 第4章 中国逆周期资本缓冲计提模型的构建 | 第31-41页 |
| 4.1 挂钩变量的选取 | 第31-33页 |
| 4.1.1 股票价格指标 | 第31页 |
| 4.1.2 房地产价格指标 | 第31-32页 |
| 4.1.3 汇率、外汇储备指标 | 第32-33页 |
| 4.1.4 M2指标 | 第33页 |
| 4.2 实证检测挂钩变量 | 第33-39页 |
| 4.2.1 受试者工作特征曲线原理 | 第33-35页 |
| 4.2.2 数据选取 | 第35-36页 |
| 4.2.3 ROC实证检验 | 第36-39页 |
| 4.3 “GDPM/2”逆周期资本缓冲模型验证 | 第39-41页 |
| 第5章 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 作者简历 | 第47-48页 |
| 后记 | 第48页 |
