我国保险资金运用安全性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 本文主要研究方法与内容框架 | 第16-19页 |
| 1.3.1 主要研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.2 主要内容框架 | 第17-19页 |
| 第二章 保险资金运用相关理论基础 | 第19-27页 |
| 2.1 保险资金运用的原则 | 第19-20页 |
| 2.1.1 安全性原则 | 第19页 |
| 2.1.2 流动性原则 | 第19-20页 |
| 2.1.3 收益性原则 | 第20页 |
| 2.2 保险资金运用风险管理过程 | 第20-21页 |
| 2.3 投资组合理论 | 第21-22页 |
| 2.4 极值理论 | 第22-23页 |
| 2.5 VaR方法的基本理论 | 第23-27页 |
| 第三章 我国保险资金运用的风险表现及国际经验借鉴 | 第27-46页 |
| 3.1 我国保险资金运用的历史回顾 | 第27-37页 |
| 3.1.1 我国保险资金运用渠道开放历程 | 第27-30页 |
| 3.1.2 我国保险资金投资规模变化 | 第30-31页 |
| 3.1.3 我国保险资金投资结构变化 | 第31-34页 |
| 3.1.4 我国保险资金运用安全监管的演变 | 第34-37页 |
| 3.2 我国保险资金运用的风险表现 | 第37-42页 |
| 3.2.1 资产负债不匹配的风险 | 第37-39页 |
| 3.2.2 投资结构不合理的风险 | 第39-40页 |
| 3.2.3 保险资金管理风险 | 第40页 |
| 3.2.4 保险资金监管风险 | 第40-42页 |
| 3.3 国际上保险资金运用风控经验 | 第42-46页 |
| 3.3.1 资产负债管理经验 | 第42-43页 |
| 3.3.2 调整投资结构的经验 | 第43-44页 |
| 3.3.3 保险资金管理经验 | 第44页 |
| 3.3.4 保险资金运用监管经验 | 第44-46页 |
| 第四章 基于VaR方法的保险资金运用比较分析 | 第46-56页 |
| 4.1 单项资产VaR | 第46-48页 |
| 4.2 投资组合VaR | 第48-50页 |
| 4.3 VaR工具 | 第50-53页 |
| 4.3.1 边际VaR | 第50-52页 |
| 4.3.2 增量VaR | 第52-53页 |
| 4.3.3 成分VaR | 第53页 |
| 4.4 安邦保险与平安保险的对比分析 | 第53-56页 |
| 第五章 结论与建议 | 第56-61页 |
| 5.1 结论 | 第56页 |
| 5.2 我国保险资金运用安全的建议 | 第56-61页 |
| 5.2.1 健全金融市场体系,创造良好投资环境 | 第56-57页 |
| 5.2.2 优化风险预警系统,精确预判投资风险 | 第57-58页 |
| 5.2.3 提高资金管理水平,合理利用保险资金 | 第58-59页 |
| 5.2.4 完善法律法规制度,强化投资监管力度 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的论文情况) | 第66页 |
