| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-22页 |
| 1.1 选题背景 | 第14-15页 |
| 1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第15页 |
| 1.2.2 实际意义 | 第15-16页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第16-19页 |
| 1.3.1 高送转的市场反应的国内外研究现状 | 第16-18页 |
| 1.3.2 高送转的异常收益率的国内外研究现状 | 第18-19页 |
| 1.4 研究思路与内容 | 第19-20页 |
| 1.5 研究方法 | 第20-22页 |
| 第二章 概念界定与理论介绍 | 第22-29页 |
| 2.1 “高送转”概念分析 | 第22-23页 |
| 2.1.1 送股 | 第22页 |
| 2.1.2 转股 | 第22页 |
| 2.1.3 “高送转”的界定 | 第22-23页 |
| 2.1.4 送转股的关键节点 | 第23页 |
| 2.2 股利政策理论 | 第23-26页 |
| 2.2.1 MM股利无关理论 | 第24页 |
| 2.2.2 信号传递理论 | 第24-25页 |
| 2.2.3 理性预期理论 | 第25页 |
| 2.2.4 迎合理论 | 第25-26页 |
| 2.2.5 小结 | 第26页 |
| 2.3 信息泄露的基础理论 | 第26-29页 |
| 2.3.1 有效市场理论 | 第27-28页 |
| 2.3.2 信息不对称理论 | 第28页 |
| 2.3.3 小结 | 第28-29页 |
| 第三章 研究设计 | 第29-37页 |
| 3.1 理论分析与假设提出 | 第29-30页 |
| 3.1.1 短期市场反应的假设 | 第29页 |
| 3.1.2 高送转预案后市场反应的影响因素研究的假设 | 第29-30页 |
| 3.2 样本选择 | 第30-31页 |
| 3.3 变量定义 | 第31-33页 |
| 3.3.1 短期市场反应的变量定义 | 第31-32页 |
| 3.3.2 预案后短期市场反应的影响因素的变量定义 | 第32-33页 |
| 3.4 研究方法 | 第33-37页 |
| 3.4.1 短期市场反应的研究方法 | 第33-36页 |
| 3.4.2 预案后市场反应影响因素研究方法 | 第36-37页 |
| 第四章 描述性统计 | 第37-41页 |
| 4.1 短期市场反应的描述性统计 | 第37-38页 |
| 4.1.1 样本按板块统计 | 第37页 |
| 4.1.2 样本按比例统计 | 第37-38页 |
| 4.1.3 样本按上市公司行业统计 | 第38页 |
| 4.2 预案后市场反应影响因素的描述性统计 | 第38-41页 |
| 4.2.1 被解释变量的描述性统计 | 第38-39页 |
| 4.2.2 解释变量的描述性统计 | 第39-41页 |
| 第五章 实证分析 | 第41-47页 |
| 5.1 短期市场反应实证结果 | 第41-45页 |
| 5.1.1 样本总体的市场反应实证分析 | 第41-43页 |
| 5.1.2 样本个体的市场反应的分析 | 第43-44页 |
| 5.1.3 小结 | 第44-45页 |
| 5.2 预案后市场反应实证结果 | 第45-47页 |
| 5.2.1 相关性与共线性检验 | 第45页 |
| 5.2.2 回归结果 | 第45-46页 |
| 5.2.3 小结 | 第46-47页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第47-50页 |
| 6.1 研究结论 | 第47页 |
| 6.2 政策建议 | 第47-48页 |
| 6.3 创新点与不足 | 第48-50页 |
| 6.3.1 创新点 | 第48-49页 |
| 6.3.2 不足 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第53页 |